Сравнение DCUIX с RIDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS CROCI U.S. Fund (DCUIX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).
DCUIX управляется DWS. Фонд был запущен 10 апр. 2015 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности DCUIX и RIDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCUIX и RIDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCUIX DWS CROCI U.S. Fund | -3.01% | 17.12% | 17.80% | 20.81% | -15.54% | 26.39% | -12.66% | 39.03% | -11.01% | 22.00% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 1.29% | 16.83% | 9.49% | 6.16% | -7.14% | 16.47% | 3.68% | 17.57% | -6.06% | 11.86% |
Доходность по периодам
С начала года, DCUIX показывает доходность -3.01%, что значительно ниже, чем у RIDAX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции DCUIX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 9.08% против 7.35% соответственно.
DCUIX
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -6.22%
- С начала года
- -3.01%
- 6 месяцев
- 4.55%
- 1 год
- 16.62%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- 9.08%
RIDAX
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -5.77%
- С начала года
- 1.29%
- 6 месяцев
- 3.84%
- 1 год
- 13.29%
- 3 года*
- 10.98%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 7.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCUIX и RIDAX
DCUIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии RIDAX в 1.36%.
Доходность на риск
DCUIX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск
DCUIX
RIDAX
Сравнение DCUIX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS CROCI U.S. Fund (DCUIX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCUIX | RIDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.46 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.01 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.30 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.19 | 1.58 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | 7.44 | -2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCUIX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.46 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.75 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.69 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.67 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между DCUIX и RIDAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCUIX и RIDAX
Дивидендная доходность DCUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.50%, что больше доходности RIDAX в 9.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCUIX DWS CROCI U.S. Fund | 11.50% | 11.15% | 8.91% | 1.64% | 2.76% | 1.35% | 2.45% | 10.23% | 4.24% | 2.45% | 0.31% | 1.38% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 9.14% | 9.24% | 5.14% | 2.38% | 6.20% | 5.92% | 2.09% | 4.25% | 6.58% | 3.68% | 2.32% | 4.26% |
Просадки
Сравнение просадок DCUIX и RIDAX
Максимальная просадка DCUIX за все время составила -41.94%, примерно равная максимальной просадке RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCUIX и RIDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCUIX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.94% | -42.37% | +0.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.55% | -8.25% | -4.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.99% | -16.28% | -7.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.94% | -26.22% | -15.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.89% | -5.77% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.88% | -4.42% | -2.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 1.76% | +1.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCUIX и RIDAX
DWS CROCI U.S. Fund (DCUIX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) имеют волатильность 3.04% и 2.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCUIX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 2.91% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 5.47% | +3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.64% | 9.48% | +8.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.19% | 9.46% | +6.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.31% | 10.67% | +7.64% |