Сравнение DCUIX с SCGSX
DCUIX (DWS CROCI U.S. Fund) and SCGSX (DWS Capital Growth Fund) are both mutual funds - DCUIX is a Large Cap Value Equities fund managed by DWS, while SCGSX is a Large Cap Growth Equities fund managed by DWS. Over the past 10 years, DCUIX returned 10.66%/yr vs 15.46%/yr for SCGSX. Their 0.70 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DCUIX charges 0.67%/yr vs 0.66%/yr for SCGSX.
Доходность
Сравнение доходности DCUIX и SCGSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DCUIX показывает доходность 16.21%, что значительно выше, чем у SCGSX с доходностью 6.56%. За последние 10 лет акции DCUIX уступали акциям SCGSX по среднегодовой доходности: 10.66% против 15.46% соответственно.
DCUIX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- 5.66%
- 6 месяцев
- 12.74%
- С начала года
- 16.21%
- 1 год
- 33.32%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- 10.66%
- Всё время*
- 9.09%
SCGSX
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- 2.74%
- 6 месяцев
- 12.72%
- С начала года
- 6.56%
- 1 год
- 9.92%
- 3 года*
- 18.35%
- 5 лет*
- 8.73%
- 10 лет*
- 15.46%
- Всё время*
- 8.41%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
DCUIX DWS CROCI U.S. Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам DCUIX и SCGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCUIX DWS CROCI U.S. Fund | 16.21% | 17.12% | 17.80% | 20.81% | -15.54% | 26.39% | -12.66% | 39.03% | -11.01% | 22.00% |
SCGSX DWS Capital Growth Fund | 6.56% | 12.34% | 26.27% | 38.61% | -30.88% | 22.41% | 38.60% | 36.98% | -1.96% | 26.27% |
Correlation
The correlation between DCUIX and SCGSX is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.47 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.74 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2015 г. | 0.70 |
Over the past year, the correlation between DCUIX and SCGSX has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCUIX vs. SCGSX — Ранг доходности на риск
DCUIX
SCGSX
Сравнение DCUIX c SCGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS CROCI U.S. Fund (DCUIX) и DWS Capital Growth Fund (SCGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DCUIX | SCGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.10 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.86 | 0.48 | +4.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.64 | 1.44 | +16.19 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DCUIX и SCGSX
Максимальная просадка DCUIX за все время составила -41.94%, что меньше максимальной просадки SCGSX в -50.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCUIX и SCGSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DCUIX | SCGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.94% | -50.63% | +8.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.89% | -18.09% | +11.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.33% | -21.75% | +2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.99% | -35.81% | +11.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.94% | -35.81% | -6.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.26% | +1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.70% | -12.74% | +6.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 6.01% | -4.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCUIX и SCGSX
Текущая волатильность для DWS CROCI U.S. Fund (DCUIX) составляет 3.48%, в то время как у DWS Capital Growth Fund (SCGSX) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что DCUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DCUIX | SCGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | 6.19% | -2.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 14.81% | -5.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.38% | 17.87% | -5.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.34% | 21.20% | -4.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.34% | 20.63% | -2.29% |
Сравнение комиссий DCUIX и SCGSX
DCUIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии SCGSX в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCUIX и SCGSX
Дивидендная доходность DCUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.60%, что больше доходности SCGSX в 7.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCUIX DWS CROCI U.S. Fund | 9.60% | 11.15% | 8.91% | 1.64% | 2.76% | 1.35% | 2.45% | 10.23% | 4.24% | 2.45% | 0.31% | 1.38% |
SCGSX DWS Capital Growth Fund | 7.16% | 7.62% | 9.06% | 7.18% | 7.81% | 6.64% | 5.59% | 5.98% | 17.00% | 9.08% | 8.49% | 11.02% |
Часто задаваемые вопросы
DCUIX and SCGSX have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCGSX has higher volatility (6.19%) compared to DCUIX (3.48%). In terms of maximum drawdown, DCUIX dropped -41.94% vs SCGSX's -50.63%.
DCUIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DCUIX и SCGSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор