Сравнение DCUIX с SEMGX
DCUIX (DWS CROCI U.S. Fund) and SEMGX (DWS Emerging Markets Equity Fund) are both mutual funds - DCUIX is a Large Cap Value Equities fund managed by DWS, while SEMGX is a Emerging Markets Diversified fund managed by DWS. Over the past 10 years, DCUIX returned 10.40%/yr vs 9.76%/yr for SEMGX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DCUIX charges 0.67%/yr vs 0.98%/yr for SEMGX.
Доходность
Сравнение доходности DCUIX и SEMGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DCUIX показывает доходность 9.30%, что значительно ниже, чем у SEMGX с доходностью 33.58%. За последние 10 лет акции DCUIX превзошли акции SEMGX по среднегодовой доходности: 10.40% против 9.76% соответственно.
DCUIX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 5.76%
- С начала года
- 9.30%
- 6 месяцев
- 10.77%
- 1 год
- 32.61%
- 3 года*
- 19.05%
- 5 лет*
- 11.04%
- 10 лет*
- 10.40%
SEMGX
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 8.58%
- С начала года
- 33.58%
- 6 месяцев
- 37.12%
- 1 год
- 58.62%
- 3 года*
- 24.91%
- 5 лет*
- 5.42%
- 10 лет*
- 9.76%
Сравнение доходности по годам DCUIX и SEMGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCUIX DWS CROCI U.S. Fund | 9.30% | 17.12% | 17.80% | 20.81% | -15.54% | 26.39% | -12.66% | 39.03% | -11.01% | 22.00% |
SEMGX DWS Emerging Markets Equity Fund | 33.58% | 28.85% | 7.48% | 6.32% | -21.66% | -11.60% | 18.65% | 19.23% | -12.25% | 37.71% |
Correlation
The correlation between DCUIX and SEMGX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.53 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2015 г. | 0.58 |
The correlation between DCUIX and SEMGX shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCUIX vs. SEMGX — Ранг доходности на риск
DCUIX
SEMGX
Сравнение DCUIX c SEMGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS CROCI U.S. Fund (DCUIX) и DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCUIX | SEMGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.55 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.69 | 3.74 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.62 | 15.10 | +1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCUIX | SEMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.64 | 3.00 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.29 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.53 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.28 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок DCUIX и SEMGX
Максимальная просадка DCUIX за все время составила -41.94%, что меньше максимальной просадки SEMGX в -67.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCUIX и SEMGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DCUIX | SEMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.94% | -67.21% | +25.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.89% | -16.11% | +9.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.33% | -18.37% | -0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.99% | -41.42% | +17.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.94% | -45.82% | +3.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -0.16% | -0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.80% | -25.25% | +18.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 3.97% | -2.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCUIX и SEMGX
Текущая волатильность для DWS CROCI U.S. Fund (DCUIX) составляет 3.08%, в то время как у DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что DCUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DCUIX | SEMGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.08% | 8.15% | -5.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.53% | 16.81% | -8.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.25% | 20.03% | -7.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.25% | 18.67% | -2.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.32% | 18.32% | 0.00% |
Сравнение комиссий DCUIX и SEMGX
DCUIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии SEMGX в 0.98%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCUIX и SEMGX
Дивидендная доходность DCUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.20%, что больше доходности SEMGX в 2.25%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCUIX DWS CROCI U.S. Fund | 10.20% | 11.15% | 8.91% | 1.64% | 2.76% | 1.35% | 2.45% | 10.23% | 4.24% | 2.45% | 0.31% | 1.38% |
SEMGX DWS Emerging Markets Equity Fund | 2.25% | 3.00% | 0.15% | 2.16% | 2.16% | 1.71% | 1.23% | 1.94% | 0.71% | 0.62% | 0.54% | 0.23% |
Часто задаваемые вопросы
DCUIX and SEMGX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SEMGX has higher volatility (8.15%) compared to DCUIX (3.08%). In terms of maximum drawdown, DCUIX dropped -41.94% vs SEMGX's -67.21%.
SEMGX currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DCUIX и SEMGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор