PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCUIX с SEMGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCUIX с SEMGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS CROCI U.S. Fund (DCUIX) и DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX).

DCUIX управляется DWS. Фонд был запущен 10 апр. 2015 г.. SEMGX управляется DWS. Фонд был запущен 7 мая 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности DCUIX и SEMGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS CROCI U.S. Fund (DCUIX) и DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCUIX и SEMGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCUIX
DWS CROCI U.S. Fund		-1.37%17.12%17.80%20.81%-15.54%26.39%-12.66%39.03%-11.01%22.00%
SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund		1.61%28.85%7.48%6.32%-21.66%-11.60%18.65%19.23%-12.25%37.71%

Доходность по периодам

С начала года, DCUIX показывает доходность -1.37%, что значительно ниже, чем у SEMGX с доходностью 1.61%. За последние 10 лет акции DCUIX превзошли акции SEMGX по среднегодовой доходности: 9.27% против 6.76% соответственно.

DCUIX

1 день
1.69%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
5.62%
1 год
19.30%
3 года*
15.94%
5 лет*
9.59%
10 лет*
9.27%

SEMGX

1 день
3.10%
1 месяц
-11.27%
С начала года
1.61%
6 месяцев
6.29%
1 год
28.61%
3 года*
12.73%
5 лет*
0.07%
10 лет*
6.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS CROCI U.S. Fund

DWS Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с DCUIX:
DCUIX с URTHDCUIX с SCOBXDCUIX с AAAAXDCUIX с SCGSXDCUIX с BTIIXDCUIX с SCDGXDCUIX с SCINX
Часто сравнивают с SEMGX:
SEMGX с SMHSEMGX с MGEMXSEMGX с SMGB.LSEMGX с IITU.LSEMGX с SEC0.DESEMGX с DGRWSEMGX с XNAQ.L

Сравнение комиссий DCUIX и SEMGX

DCUIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии SEMGX в 0.98%.

SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund
DCUIX
DWS CROCI U.S. Fund

Доходность на риск

DCUIX vs. SEMGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCUIX
Ранг доходности на риск DCUIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCUIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCUIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCUIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCUIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCUIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SEMGX
Ранг доходности на риск SEMGX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEMGX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEMGX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEMGX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEMGX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEMGX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCUIX c SEMGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS CROCI U.S. Fund (DCUIX) и DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCUIXSEMGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.40

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.96

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.62

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.13

6.84

-0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCUIX vs. SEMGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCUIX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEMGX равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCUIX и SEMGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCUIXSEMGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.40

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.00

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.38

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.23

+0.20

Корреляция

Корреляция между DCUIX и SEMGX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCUIX и SEMGX

Дивидендная доходность DCUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.31%, что больше доходности SEMGX в 2.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCUIX
DWS CROCI U.S. Fund		11.31%11.15%8.91%1.64%2.76%1.35%2.45%10.23%4.24%2.45%0.31%1.38%
SEMGX
DWS Emerging Markets Equity Fund		2.95%3.00%0.15%2.16%2.16%1.71%1.23%1.94%0.71%0.62%0.54%0.23%

Просадки

Сравнение просадок DCUIX и SEMGX

Максимальная просадка DCUIX за все время составила -41.94%, что меньше максимальной просадки SEMGX в -67.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCUIX и SEMGX.

Загрузка...

Показатели просадок

DCUIXSEMGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.94%

-67.21%

+25.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-16.11%

+3.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.99%

-41.58%

+17.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.94%

-45.82%

+3.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

-13.51%

+8.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.88%

-25.38%

+18.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

3.82%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности DCUIX и SEMGX

Текущая волатильность для DWS CROCI U.S. Fund (DCUIX) составляет 3.63%, в то время как у DWS Emerging Markets Equity Fund (SEMGX) волатильность равна 9.54%. Это указывает на то, что DCUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEMGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCUIXSEMGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

9.54%

-5.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

14.70%

-5.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

21.15%

-3.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

18.12%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

18.03%

+0.29%