PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DCUIX с URTH
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCUIX с URTH

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS CROCI U.S. Fund (DCUIX) и iShares MSCI World ETF (URTH).

DCUIX управляется DWS. Фонд был запущен 10 апр. 2015 г.. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DCUIX или URTH.

Корреляция

Корреляция между DCUIX и URTH составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности DCUIX и URTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS CROCI U.S. Fund (DCUIX) и iShares MSCI World ETF (URTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DCUIX:

-0.08

URTH:

0.76

Коэф-т Сортино

DCUIX:

0.04

URTH:

1.18

Коэф-т Омега

DCUIX:

1.01

URTH:

1.17

Коэф-т Кальмара

DCUIX:

-0.06

URTH:

0.82

Коэф-т Мартина

DCUIX:

-0.17

URTH:

3.50

Индекс Язвы

DCUIX:

7.61%

URTH:

3.95%

Дневная вол-ть

DCUIX:

19.39%

URTH:

18.25%

Макс. просадка

DCUIX:

-43.48%

URTH:

-34.01%

Текущая просадка

DCUIX:

-12.14%

URTH:

-1.51%

Доходность по периодам

С начала года, DCUIX показывает доходность -2.81%, что значительно ниже, чем у URTH с доходностью 3.94%. За последние 10 лет акции DCUIX уступали акциям URTH по среднегодовой доходности: 4.51% против 9.87% соответственно.

DCUIX

С начала года

-2.81%

1 месяц

8.71%

6 месяцев

-11.52%

1 год

-1.59%

5 лет

11.03%

10 лет

4.51%

URTH

С начала года

3.94%

1 месяц

10.01%

6 месяцев

2.23%

1 год

13.70%

5 лет

15.79%

10 лет

9.87%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий DCUIX и URTH

DCUIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.

DCUIX
DWS CROCI U.S. Fund
URTH
iShares MSCI World ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DCUIX и URTH

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DCUIX
Ранг риск-скорректированной доходности DCUIX, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DCUIX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCUIX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCUIX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCUIX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCUIX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
URTH
Ранг риск-скорректированной доходности URTH, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа URTH, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DCUIX c URTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS CROCI U.S. Fund (DCUIX) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DCUIX на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа URTH равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCUIX и URTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCUIX и URTH

Дивидендная доходность DCUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.17%, что больше доходности URTH в 1.42%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DCUIX
DWS CROCI U.S. Fund		9.17%8.91%1.64%2.76%1.65%2.45%6.06%4.24%2.45%0.31%1.38%0.00%
URTH
iShares MSCI World ETF		1.42%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.14%2.35%2.32%

Просадки

Сравнение просадок DCUIX и URTH

Максимальная просадка DCUIX за все время составила -43.48%, что больше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCUIX и URTH. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности DCUIX и URTH

DWS CROCI U.S. Fund (DCUIX) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с iShares MSCI World ETF (URTH) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что DCUIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...