PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCUIX с URTH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCUIX с URTH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS CROCI U.S. Fund (DCUIX) и iShares MSCI World ETF (URTH).

DCUIX управляется DWS. Фонд был запущен 10 апр. 2015 г.. URTH - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности DCUIX и URTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS CROCI U.S. Fund (DCUIX) и iShares MSCI World ETF (URTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCUIX и URTH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCUIX
DWS CROCI U.S. Fund		-1.37%17.12%17.80%20.81%-15.54%26.39%-12.66%39.03%-11.01%22.00%
URTH
iShares MSCI World ETF		-2.13%21.36%18.66%23.95%-17.97%22.27%15.78%28.15%-8.56%22.95%

Доходность по периодам

С начала года, DCUIX показывает доходность -1.37%, что значительно выше, чем у URTH с доходностью -2.13%. За последние 10 лет акции DCUIX уступали акциям URTH по среднегодовой доходности: 9.27% против 12.17% соответственно.

DCUIX

1 день
1.69%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-1.37%
6 месяцев
5.62%
1 год
19.30%
3 года*
15.94%
5 лет*
9.59%
10 лет*
9.27%

URTH

1 день
0.99%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-2.13%
6 месяцев
0.51%
1 год
20.24%
3 года*
17.49%
5 лет*
10.46%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS CROCI U.S. Fund

iShares MSCI World ETF

Часто сравнивают с DCUIX:
DCUIX с SCOBXDCUIX с SCGSXDCUIX с AAAAXDCUIX с SEMGXDCUIX с BTIIXDCUIX с SCDGXDCUIX с SCINX
Часто сравнивают с URTH:
URTH с VTURTH с IWDA.LURTH с SPYURTH с VOOURTH с XWD.TOURTH с MWRD.LURTH с BRK-B

Сравнение комиссий DCUIX и URTH

DCUIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.

DCUIX
DWS CROCI U.S. Fund
URTH
iShares MSCI World ETF

Доходность на риск

DCUIX vs. URTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCUIX
Ранг доходности на риск DCUIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCUIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCUIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCUIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCUIX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCUIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
URTH
Ранг доходности на риск URTH: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URTH: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URTH: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URTH: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URTH: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URTH: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCUIX c URTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS CROCI U.S. Fund (DCUIX) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCUIXURTHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.17

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

1.75

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.26

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.74

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.13

8.34

-2.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCUIX vs. URTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCUIX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа URTH равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCUIX и URTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCUIXURTHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.17

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.65

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.71

-0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.68

-0.25

Корреляция

Корреляция между DCUIX и URTH составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCUIX и URTH

Дивидендная доходность DCUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.31%, что больше доходности URTH в 1.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCUIX
DWS CROCI U.S. Fund		11.31%11.15%8.91%1.64%2.76%1.35%2.45%10.23%4.24%2.45%0.31%1.38%
URTH
iShares MSCI World ETF		1.52%1.48%1.47%1.70%1.68%1.50%1.52%2.16%2.30%1.88%2.15%2.35%

Просадки

Сравнение просадок DCUIX и URTH

Максимальная просадка DCUIX за все время составила -41.94%, что больше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCUIX и URTH.

Загрузка...

Показатели просадок

DCUIXURTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.94%

-34.01%

-7.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.55%

-11.85%

-0.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.99%

-26.05%

+2.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.94%

-34.01%

-7.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

-5.49%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.88%

-4.42%

-2.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.92%

2.47%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности DCUIX и URTH

Текущая волатильность для DWS CROCI U.S. Fund (DCUIX) составляет 3.63%, в то время как у iShares MSCI World ETF (URTH) волатильность равна 5.68%. Это указывает на то, что DCUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCUIXURTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.63%

5.68%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.00%

9.53%

-0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

17.36%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

16.16%

+0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

17.27%

+1.05%