Сравнение DCUIX с URTH
DCUIX (DWS CROCI U.S. Fund) and URTH (iShares MSCI World ETF) are both funds - DCUIX is a Large Cap Value Equities fund managed by DWS, while URTH is a Global Equities fund tracking the MSCI World Index (Net). Over the past 10 years, DCUIX returned 10.66%/yr vs 13.23%/yr for URTH. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. DCUIX charges 0.67%/yr vs 0.24%/yr for URTH.
Доходность
Сравнение доходности DCUIX и URTH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DCUIX показывает доходность 16.21%, что значительно выше, чем у URTH с доходностью 13.34%. За последние 10 лет акции DCUIX уступали акциям URTH по среднегодовой доходности: 10.66% против 13.23% соответственно.
DCUIX
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- 5.66%
- 6 месяцев
- 12.74%
- С начала года
- 16.21%
- 1 год
- 33.32%
- 3 года*
- 19.61%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- 10.66%
- Всё время*
- 9.09%
URTH
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 2.30%
- 6 месяцев
- 11.41%
- С начала года
- 13.34%
- 1 год
- 24.24%
- 3 года*
- 20.46%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- 13.23%
- Всё время*
- 12.38%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
DCUIX DWS CROCI U.S. Fund | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| $95.39M | $87.25M | $137.64M |
Сравнение доходности по годам DCUIX и URTH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCUIX DWS CROCI U.S. Fund | 16.21% | 17.12% | 17.80% | 20.81% | -15.54% | 26.39% | -12.66% | 39.03% | -11.01% | 22.00% |
URTH iShares MSCI World ETF | 13.34% | 21.36% | 18.66% | 23.95% | -17.97% | 22.27% | 15.78% | 28.15% | -8.56% | 22.95% |
Correlation
The correlation between DCUIX and URTH is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.67 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.87 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2015 г. | 0.82 |
The correlation between DCUIX and URTH shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.87 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCUIX vs. URTH — Ранг доходности на риск
DCUIX
URTH
Сравнение DCUIX c URTH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS CROCI U.S. Fund (DCUIX) и iShares MSCI World ETF (URTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DCUIX | URTH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.33 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.86 | 2.69 | +2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.64 | 11.62 | +6.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DCUIX и URTH
Максимальная просадка DCUIX за все время составила -41.94%, что больше максимальной просадки URTH в -34.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCUIX и URTH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DCUIX | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.94% | -34.01% | -7.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.89% | -9.06% | +2.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.33% | -16.94% | -2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.99% | -26.05% | +2.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.94% | -34.01% | -7.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.04% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.70% | -4.34% | -2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 2.09% | -0.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCUIX и URTH
Текущая волатильность для DWS CROCI U.S. Fund (DCUIX) составляет 3.48%, в то время как у iShares MSCI World ETF (URTH) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что DCUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DCUIX | URTH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.48% | 3.94% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 10.76% | -1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.38% | 13.05% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.34% | 16.33% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.34% | 17.20% | +1.14% |
Сравнение комиссий DCUIX и URTH
DCUIX берет комиссию в 0.67%, что несколько больше комиссии URTH в 0.24%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCUIX и URTH
Дивидендная доходность DCUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.60%, что больше доходности URTH в 1.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCUIX DWS CROCI U.S. Fund | 9.60% | 11.15% | 8.91% | 1.64% | 2.76% | 1.35% | 2.45% | 10.23% | 4.24% | 2.45% | 0.31% | 1.38% |
URTH iShares MSCI World ETF | 1.36% | 1.48% | 1.47% | 1.70% | 1.68% | 1.50% | 1.52% | 2.16% | 2.30% | 1.88% | 2.15% | 2.35% |
Часто задаваемые вопросы
DCUIX and URTH have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URTH has higher volatility (3.94%) compared to DCUIX (3.48%). In terms of maximum drawdown, DCUIX dropped -41.94% vs URTH's -34.01%.
DCUIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DCUIX и URTH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор