PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCUIX с SCINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DCUIX с SCINX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DCUIX (DWS CROCI U.S. Fund) and SCINX (DWS CROCI International Fund) are both mutual funds - DCUIX is a Large Cap Value Equities fund managed by DWS, while SCINX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by DWS. Over the past 10 years, DCUIX returned 10.47%/yr vs 9.65%/yr for SCINX. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DCUIX charges 0.67%/yr vs 0.91%/yr for SCINX.

Доходность

Сравнение доходности DCUIX и SCINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS CROCI U.S. Fund (DCUIX) и DWS CROCI International Fund (SCINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DCUIX показывает доходность 9.99%, что значительно выше, чем у SCINX с доходностью 8.99%. За последние 10 лет акции DCUIX превзошли акции SCINX по среднегодовой доходности: 10.47% против 9.65% соответственно.

DCUIX

1 день
0.25%
1 месяц
7.13%
С начала года
9.99%
6 месяцев
11.67%
1 год
32.84%
3 года*
19.30%
5 лет*
11.32%
10 лет*
10.47%

SCINX

1 день
-0.15%
1 месяц
3.15%
С начала года
8.99%
6 месяцев
12.22%
1 год
32.10%
3 года*
21.31%
5 лет*
10.27%
10 лет*
9.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DCUIX и SCINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCUIX
DWS CROCI U.S. Fund		9.99%17.12%17.80%20.81%-15.54%26.39%-12.66%39.03%-11.01%22.00%
SCINX
DWS CROCI International Fund		8.99%44.99%2.37%18.85%-13.29%9.30%3.00%21.45%-14.47%22.01%

Correlation

The correlation between DCUIX and SCINX is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2015 г.

0.68

The correlation between DCUIX and SCINX has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS CROCI U.S. Fund

DWS CROCI International Fund

Часто сравнивают с DCUIX:
DCUIX с URTHDCUIX с SCOBXDCUIX с SCGSXDCUIX с AAAAXDCUIX с SCDGXDCUIX с SEMGXDCUIX с KDHAX
Часто сравнивают с SCINX:
SCINX с SWPPXSCINX с SWISXSCINX с SICNXSCINX с SCQGXSCINX с MGINXSCINX с MGHYXSCINX с KDHAX

Доходность на риск

DCUIX vs. SCINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCUIX
Ранг доходности на риск DCUIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCUIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCUIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCUIX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCUIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCUIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
SCINX
Ранг доходности на риск SCINX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCINX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCINX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCINX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCINX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCINX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCUIX c SCINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS CROCI U.S. Fund (DCUIX) и DWS CROCI International Fund (SCINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCUIXSCINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.79
2.25

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.00
3.16

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.41

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.95

2.55

+2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.57

8.66

+8.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCUIX vs. SCINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCUIX на текущий момент составляет 2.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCINX равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCUIX и SCINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCUIXSCINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.79

2.25

+0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.65

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.60

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.34

+0.15

Просадки

Сравнение просадок DCUIX и SCINX

Максимальная просадка DCUIX за все время составила -41.94%, что меньше максимальной просадки SCINX в -63.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCUIX и SCINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DCUIXSCINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.94%

-63.90%

+21.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.89%

-12.28%

+5.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.33%

-14.23%

-5.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.99%

-30.06%

+6.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.94%

-35.59%

-6.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.02%

+4.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.80%

-16.90%

+10.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

3.60%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности DCUIX и SCINX

Текущая волатильность для DWS CROCI U.S. Fund (DCUIX) составляет 3.07%, в то время как у DWS CROCI International Fund (SCINX) волатильность равна 4.29%. Это указывает на то, что DCUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DCUIXSCINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

4.29%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.52%

10.72%

-2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.23%

13.92%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.25%

15.83%

+0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.33%

16.08%

+2.25%

Сравнение комиссий DCUIX и SCINX

DCUIX берет комиссию в 0.67%, что меньше комиссии SCINX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCUIX и SCINX

Дивидендная доходность DCUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.14%, что больше доходности SCINX в 2.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCUIX
DWS CROCI U.S. Fund		10.14%11.15%8.91%1.64%2.76%1.35%2.45%10.23%4.24%2.45%0.31%1.38%
SCINX
DWS CROCI International Fund		2.52%2.75%3.20%3.55%3.48%3.89%1.80%3.39%3.73%2.49%3.76%3.52%

Часто задаваемые вопросы

DCUIX and SCINX have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCINX has higher volatility (4.29%) compared to DCUIX (3.07%). In terms of maximum drawdown, DCUIX dropped -41.94% vs SCINX's -63.90%.

DCUIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.79 vs 2.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DCUIX и SCINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор