PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMLX с SIFY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AMLX с SIFY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AMLX (Amylyx Pharmaceuticals, Inc.) and SIFY (Sify Technologies Limited) are both stocks. AMLX operates in Biotechnology (Healthcare), while SIFY operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 3 years, AMLX returned -10.79%/yr vs 13.17%/yr for SIFY. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMLX и SIFY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amylyx Pharmaceuticals, Inc. (AMLX) и Sify Technologies Limited (SIFY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMLX показывает доходность 35.51%, что значительно выше, чем у SIFY с доходностью 31.26%.

AMLX

1 день
0.55%
1 месяц
20.54%
С начала года
35.51%
6 месяцев
32.98%
1 год
226.10%
3 года*
-10.79%
5 лет*
—
10 лет*
—

SIFY

1 день
3.29%
1 месяц
-0.87%
С начала года
31.26%
6 месяцев
33.67%
1 год
280.95%
3 года*
13.17%
5 лет*
-6.94%
10 лет*
10.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMLX и SIFY

2026 (YTD)2025202420232022
AMLX
Amylyx Pharmaceuticals, Inc.		35.51%219.58%-74.32%-60.16%75.95%
SIFY
Sify Technologies Limited		31.26%326.22%-74.44%61.96%-62.12%

Correlation

The correlation between AMLX and SIFY is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2022 г.

0.15

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMLX:

$1.81B

SIFY:

$995.11M

EPS

AMLX:

-$1.55

SIFY:

-₹25.24

Коэффициент P/B

AMLX:

6.63

SIFY:

4.83

Общая выручка (12 мес.)

AMLX:

$0.00

SIFY:

₹42.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMLX:

-$20.10M

SIFY:

₹15.05B

EBITDA (12 мес.)

AMLX:

-$150.30M

SIFY:

₹7.93B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amylyx Pharmaceuticals, Inc.

Sify Technologies Limited

Часто сравнивают с AMLX:
AMLX с NUTXAMLX с DCTHAMLX с OWLTAMLX с FTKAMLX с KTOSAMLX с SPMOAMLX с SSRM
Часто сравнивают с SIFY:
SIFY с MOBSIFY с SPMOSIFY с BE

Доходность на риск

AMLX vs. SIFY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMLX
Ранг доходности на риск AMLX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SIFY
Ранг доходности на риск SIFY: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIFY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIFY: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIFY: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIFY: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIFY: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMLX c SIFY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amylyx Pharmaceuticals, Inc. (AMLX) и Sify Technologies Limited (SIFY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMLXSIFYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.39
3.63

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.89
3.45

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.45

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.44

7.03

+0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.93

14.98

+0.94

AMLX vs. SIFY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMLX на текущий момент составляет 3.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIFY равному 3.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMLX и SIFY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMLX и SIFY

Максимальная просадка AMLX за все время составила -96.04%, примерно равная максимальной просадке SIFY в -99.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMLX и SIFY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMLXSIFYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.04%

-99.59%

+3.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.61%

-40.23%

+9.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-93.09%

-89.64%

-3.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-91.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-94.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.00%

-52.80%

-7.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.40%

-79.24%

+19.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

14.27%

18.85%

-4.58%

Волатильность

Сравнение волатильности AMLX и SIFY

Текущая волатильность для Amylyx Pharmaceuticals, Inc. (AMLX) составляет 16.37%, в то время как у Sify Technologies Limited (SIFY) волатильность равна 23.93%. Это указывает на то, что AMLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIFY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMLXSIFYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.37%

23.93%

-7.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.21%

45.99%

-2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.26%

78.04%

-10.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.43%

88.52%

+2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.43%

84.55%

+6.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMLX и SIFY

Ни AMLX, ни SIFY не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMLX
Amylyx Pharmaceuticals, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIFY
Sify Technologies Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.11%0.96%0.83%136.99%101.52%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMLX и SIFY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amylyx Pharmaceuticals, Inc. и Sify Technologies Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B202220232024202520260
11.60B
(AMLX) Общая выручка
(SIFY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. AMLX значения в USD, SIFY значения в INR

Часто задаваемые вопросы

AMLX and SIFY have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIFY has higher volatility (23.93%) compared to AMLX (16.37%). In terms of maximum drawdown, AMLX dropped -96.04% vs SIFY's -99.59%.

SIFY currently has the higher Sharpe Ratio (3.63 vs 3.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMLX и SIFY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор