Сравнение AMLX с OWLT
AMLX (Amylyx Pharmaceuticals, Inc.) and OWLT (Owlet, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — AMLX in Biotechnology, OWLT in Medical Devices. Over the past 3 years, AMLX returned -10.79%/yr vs 3.07%/yr for OWLT. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности AMLX и OWLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AMLX показывает доходность 35.51%, что значительно выше, чем у OWLT с доходностью -67.39%.
AMLX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 20.54%
- С начала года
- 35.51%
- 6 месяцев
- 32.98%
- 1 год
- 226.10%
- 3 года*
- -10.79%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OWLT
- 1 день
- 3.94%
- 1 месяц
- -8.81%
- С начала года
- -67.39%
- 6 месяцев
- -63.33%
- 1 год
- -29.03%
- 3 года*
- 3.07%
- 5 лет*
- -48.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AMLX и OWLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AMLX Amylyx Pharmaceuticals, Inc. | 35.51% | 219.58% | -74.32% | -60.16% | 75.95% |
OWLT Owlet, Inc. | -67.39% | 263.82% | -15.72% | -32.54% | -79.14% |
Correlation
The correlation between AMLX and OWLT is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2022 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
AMLX:
$1.81B
OWLT:
$19.18B
AMLX:
-$1.55
OWLT:
-$0.04
AMLX:
6.63
OWLT:
1.30K
AMLX:
$0.00
OWLT:
$107.06M
AMLX:
-$20.10M
OWLT:
$54.38M
AMLX:
-$150.30M
OWLT:
-$17.58M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AMLX vs. OWLT — Ранг доходности на риск
AMLX
OWLT
Сравнение AMLX c OWLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amylyx Pharmaceuticals, Inc. (AMLX) и Owlet, Inc. (OWLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AMLX | OWLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.01 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.44 | -0.40 | +7.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.93 | -0.73 | +16.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AMLX и OWLT
Максимальная просадка AMLX за все время составила -96.04%, примерно равная максимальной просадке OWLT в -98.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMLX и OWLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AMLX | OWLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.04% | -98.14% | +2.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.61% | -73.12% | +42.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -93.09% | -73.12% | -19.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -98.06% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.00% | -96.50% | +36.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.40% | -78.05% | +18.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.27% | 39.67% | -25.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMLX и OWLT
Текущая волатильность для Amylyx Pharmaceuticals, Inc. (AMLX) составляет 16.37%, в то время как у Owlet, Inc. (OWLT) волатильность равна 19.54%. Это указывает на то, что AMLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OWLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AMLX | OWLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.37% | 19.54% | -3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.21% | 69.57% | -26.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.26% | 86.68% | -19.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.43% | 90.73% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.43% | 85.62% | +5.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMLX и OWLT
Ни AMLX, ни OWLT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей AMLX и OWLT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amylyx Pharmaceuticals, Inc. и Owlet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
AMLX and OWLT have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OWLT has higher volatility (19.54%) compared to AMLX (16.37%). In terms of maximum drawdown, AMLX dropped -96.04% vs OWLT's -98.14%.
AMLX currently has the higher Sharpe Ratio (3.39 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AMLX и OWLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор