PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMLX с KTOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение AMLX с KTOS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AMLX (Amylyx Pharmaceuticals, Inc.) and KTOS (Kratos Defense & Security Solutions, Inc.) are both stocks. AMLX operates in Biotechnology (Healthcare), while KTOS operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past 3 years, AMLX returned -17.27%/yr vs 67.01%/yr for KTOS. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AMLX и KTOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amylyx Pharmaceuticals, Inc. (AMLX) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMLX показывает доходность 18.46%, что значительно выше, чем у KTOS с доходностью -16.48%.

AMLX

1 день
8.41%
1 месяц
-12.90%
С начала года
18.46%
6 месяцев
-1.24%
1 год
190.85%
3 года*
-17.27%
5 лет*
—
10 лет*
—

KTOS

1 день
8.51%
1 месяц
6.90%
С начала года
-16.48%
6 месяцев
-18.38%
1 год
58.10%
3 года*
67.01%
5 лет*
19.54%
10 лет*
31.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMLX и KTOS

2026 (YTD)2025202420232022
AMLX
Amylyx Pharmaceuticals, Inc.		18.46%219.58%-74.32%-60.16%104.48%
KTOS
Kratos Defense & Security Solutions, Inc.		-16.48%187.76%30.01%96.61%-44.25%

Correlation

The correlation between AMLX and KTOS is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2022 г.

0.22

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

AMLX:

$1.58B

KTOS:

$11.37B

EPS

AMLX:

-$1.55

KTOS:

$0.17

Коэффициент P/B

AMLX:

5.79

KTOS:

3.34

Общая выручка (12 мес.)

AMLX:

$0.00

KTOS:

$1.42B

Валовая прибыль (12 мес.)

AMLX:

-$20.10M

KTOS:

$259.40M

EBITDA (12 мес.)

AMLX:

-$150.30M

KTOS:

$78.30M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amylyx Pharmaceuticals, Inc.

Kratos Defense & Security Solutions, Inc.

Часто сравнивают с AMLX:
AMLX с NUTXAMLX с DCTHAMLX с OWLTAMLX с SIFYAMLX с FTKAMLX с SPMOAMLX с SSRM
Часто сравнивают с KTOS:
KTOS с AVAVKTOS с ONDSKTOS с KDKTOS с XARKTOS с EADSYKTOS с MRCYKTOS с SCHG

Доходность на риск

AMLX vs. KTOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMLX
Ранг доходности на риск AMLX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMLX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMLX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMLX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMLX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMLX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
KTOS
Ранг доходности на риск KTOS: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KTOS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KTOS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KTOS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KTOS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KTOS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMLX c KTOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amylyx Pharmaceuticals, Inc. (AMLX) и Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMLXKTOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.86
0.82

+2.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.56
1.51

+2.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.18

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.28

0.97

+5.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.11

2.04

+12.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMLX vs. KTOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMLX на текущий момент составляет 2.86, что выше коэффициента Шарпа KTOS равного 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMLX и KTOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMLXKTOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.86

0.82

+2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.06

-0.13

+0.07

Просадки

Сравнение просадок AMLX и KTOS

Максимальная просадка AMLX за все время составила -96.04%, примерно равная максимальной просадке KTOS в -99.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMLX и KTOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMLXKTOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.04%

-99.81%

+3.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.61%

-60.15%

+29.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-93.83%

-60.15%

-33.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-69.39%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-72.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.04%

-95.98%

+30.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-59.37%

-95.94%

+36.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.58%

28.62%

-15.04%

Волатильность

Сравнение волатильности AMLX и KTOS

Текущая волатильность для Amylyx Pharmaceuticals, Inc. (AMLX) составляет 16.84%, в то время как у Kratos Defense & Security Solutions, Inc. (KTOS) волатильность равна 24.01%. Это указывает на то, что AMLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KTOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMLXKTOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.84%

24.01%

-7.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.50%

56.37%

-13.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.43%

71.40%

-3.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

91.54%

52.11%

+39.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.54%

50.71%

+40.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMLX и KTOS

Ни AMLX, ни KTOS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMLX и KTOS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amylyx Pharmaceuticals, Inc. и Kratos Defense & Security Solutions, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M202220232024202520260
371.00M
(AMLX) Общая выручка
(KTOS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

AMLX and KTOS have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KTOS has higher volatility (24.01%) compared to AMLX (16.84%). In terms of maximum drawdown, AMLX dropped -96.04% vs KTOS's -99.81%.

AMLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 0.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMLX и KTOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор