PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCSVX с HWSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCSVX с HWSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham Small Cap Value Fund (DCSVX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX).

DCSVX управляется Dunham. Фонд был запущен 10 дек. 2004 г.. HWSAX управляется Hotchkis & Wiley. Фонд был запущен 10 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности DCSVX и HWSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dunham Small Cap Value Fund (DCSVX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCSVX и HWSAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCSVX
Dunham Small Cap Value Fund		4.76%8.67%-8.49%14.23%-13.01%31.15%-3.67%20.13%-12.04%7.93%
HWSAX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A		9.00%1.38%4.77%18.56%2.81%35.32%-0.50%20.26%-15.23%7.39%

Доходность по периодам

С начала года, DCSVX показывает доходность 4.76%, что значительно ниже, чем у HWSAX с доходностью 9.00%. За последние 10 лет акции DCSVX уступали акциям HWSAX по среднегодовой доходности: 6.36% против 9.96% соответственно.

DCSVX

1 день
2.19%
1 месяц
-5.32%
С начала года
4.76%
6 месяцев
7.80%
1 год
25.25%
3 года*
6.32%
5 лет*
2.26%
10 лет*
6.36%

HWSAX

1 день
1.75%
1 месяц
0.95%
С начала года
9.00%
6 месяцев
7.38%
1 год
18.60%
3 года*
10.15%
5 лет*
9.03%
10 лет*
9.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dunham Small Cap Value Fund

Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A

Часто сравнивают с DCSVX:
DCSVX с VTIDCSVX с DCHYXDCSVX с DNAVXDCSVX с DAFGXDCSVX с DAMDXDCSVX с DCEMXDCSVX с DAIOX
Часто сравнивают с HWSAX:
HWSAX с VINIXHWSAX с JSIVXHWSAX с HWVIXHWSAX с HWHIXHWSAX с HWMIXHWSAX с SCYVXHWSAX с ARSMX

Сравнение комиссий DCSVX и HWSAX

DCSVX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии HWSAX в 1.21%.

DCSVX
Dunham Small Cap Value Fund
HWSAX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A

Доходность на риск

DCSVX vs. HWSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCSVX
Ранг доходности на риск DCSVX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCSVX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCSVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCSVX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCSVX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCSVX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
HWSAX
Ранг доходности на риск HWSAX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWSAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWSAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWSAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWSAX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWSAX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCSVX c HWSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Small Cap Value Fund (DCSVX) и Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCSVXHWSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.78

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

1.22

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.17

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.17

+0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.58

4.34

+2.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCSVX vs. HWSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCSVX на текущий момент составляет 1.19, что выше коэффициента Шарпа HWSAX равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCSVX и HWSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCSVXHWSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.78

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.42

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

0.41

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.47

-0.28

Корреляция

Корреляция между DCSVX и HWSAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCSVX и HWSAX

Дивидендная доходность DCSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что больше доходности HWSAX в 0.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCSVX
Dunham Small Cap Value Fund		7.13%7.47%0.00%3.00%10.28%13.90%0.21%0.00%15.82%12.82%3.28%3.92%
HWSAX
Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A		0.64%0.69%8.19%1.79%13.39%0.22%0.63%4.62%9.45%4.80%0.00%11.67%

Просадки

Сравнение просадок DCSVX и HWSAX

Максимальная просадка DCSVX за все время составила -62.83%, что меньше максимальной просадки HWSAX в -72.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCSVX и HWSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

DCSVXHWSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.83%

-72.14%

+9.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-16.44%

+2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.13%

-26.98%

-10.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.71%

-53.82%

+7.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.59%

-1.09%

-8.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.94%

-11.03%

-0.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

4.43%

-0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности DCSVX и HWSAX

Dunham Small Cap Value Fund (DCSVX) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с Hotchkis & Wiley Small Cap Value Fund Class A (HWSAX) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что DCSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCSVXHWSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

4.45%

+1.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

12.99%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.37%

23.99%

-2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.62%

21.71%

-0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.36%

24.65%

-1.29%