PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCSVX с BSCMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCSVX с BSCMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham Small Cap Value Fund (DCSVX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX).

DCSVX управляется Dunham. Фонд был запущен 10 дек. 2004 г.. BSCMX управляется Brandes. Фонд был запущен 2 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности DCSVX и BSCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dunham Small Cap Value Fund (DCSVX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCSVX и BSCMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DCSVX
Dunham Small Cap Value Fund		4.76%8.67%-8.49%14.23%-13.01%31.15%-3.67%20.13%-13.27%
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		8.18%23.51%24.77%22.75%-7.89%27.61%20.38%12.82%-12.23%

Доходность по периодам

С начала года, DCSVX показывает доходность 4.76%, что значительно ниже, чем у BSCMX с доходностью 8.18%.

DCSVX

1 день
2.19%
1 месяц
-5.32%
С начала года
4.76%
6 месяцев
7.80%
1 год
25.25%
3 года*
6.32%
5 лет*
2.26%
10 лет*
6.36%

BSCMX

1 день
1.69%
1 месяц
-7.43%
С начала года
8.18%
6 месяцев
13.76%
1 год
42.61%
3 года*
23.39%
5 лет*
15.29%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dunham Small Cap Value Fund

Brandes Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с DCSVX:
DCSVX с VTIDCSVX с DCHYXDCSVX с DAFGXDCSVX с DNAVXDCSVX с DAMDXDCSVX с DCEMXDCSVX с DAIOX
Часто сравнивают с BSCMX:
BSCMX с DEVLXBSCMX с PNSAXBSCMX с SMLVBSCMX с SPYBSCMX с FGRIXBSCMX с WFGGXBSCMX с QSMLX

Сравнение комиссий DCSVX и BSCMX

DCSVX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии BSCMX в 0.91%.

DCSVX
Dunham Small Cap Value Fund
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund

Доходность на риск

DCSVX vs. BSCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCSVX
Ранг доходности на риск DCSVX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCSVX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCSVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCSVX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCSVX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCSVX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
BSCMX
Ранг доходности на риск BSCMX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSCMX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSCMX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSCMX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSCMX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSCMX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCSVX c BSCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Small Cap Value Fund (DCSVX) и Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCSVXBSCMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.96

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.72

2.74

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.36

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

3.06

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.58

12.65

-6.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCSVX vs. BSCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCSVX на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа BSCMX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCSVX и BSCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCSVXBSCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.96

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.86

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.66

-0.47

Корреляция

Корреляция между DCSVX и BSCMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCSVX и BSCMX

Дивидендная доходность DCSVX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.13%, что больше доходности BSCMX в 4.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCSVX
Dunham Small Cap Value Fund		7.13%7.47%0.00%3.00%10.28%13.90%0.21%0.00%15.82%12.82%3.28%3.92%
BSCMX
Brandes Small Cap Value Fund		4.20%4.54%2.31%3.50%2.93%4.38%1.76%1.11%9.02%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DCSVX и BSCMX

Максимальная просадка DCSVX за все время составила -62.83%, что больше максимальной просадки BSCMX в -38.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCSVX и BSCMX.

Загрузка...

Показатели просадок

DCSVXBSCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.83%

-38.12%

-24.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.82%

-13.85%

+0.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.13%

-22.34%

-14.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.59%

-7.43%

-2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.94%

-6.10%

-5.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

3.35%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности DCSVX и BSCMX

Dunham Small Cap Value Fund (DCSVX) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с Brandes Small Cap Value Fund (BSCMX) с волатильностью 5.72%. Это указывает на то, что DCSVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCSVXBSCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

5.72%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.62%

12.37%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.37%

22.03%

-0.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.62%

17.85%

+3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.36%

20.69%

+2.67%