PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DCREX с FSREX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DCREX и FSREX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dunham Real Estate Stock Fund (DCREX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCREX и FSREX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCREX
Dunham Real Estate Stock Fund
3.29%-6.83%6.05%12.43%-40.12%8.93%19.66%26.09%-7.29%3.20%
FSREX
Fidelity Series Real Estate Income Fund
-0.30%8.93%9.87%8.29%-11.78%15.78%0.58%16.02%-0.73%5.91%

Доходность по периодам

С начала года, DCREX показывает доходность 3.29%, что значительно выше, чем у FSREX с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции DCREX уступали акциям FSREX по среднегодовой доходности: 0.82% против 5.44% соответственно.


DCREX

1 день
1.41%
1 месяц
-6.35%
С начала года
3.29%
6 месяцев
1.22%
1 год
2.49%
3 года*
3.17%
5 лет*
-6.48%
10 лет*
0.82%

FSREX

1 день
0.10%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.55%
1 год
5.89%
3 года*
8.37%
5 лет*
4.48%
10 лет*
5.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dunham Real Estate Stock Fund

Fidelity Series Real Estate Income Fund

Сравнение комиссий DCREX и FSREX

DCREX берет комиссию в 2.37%, что несколько больше комиссии FSREX в 0.00%.


Доходность на риск

DCREX vs. FSREX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DCREX
Ранг доходности на риск DCREX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCREX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCREX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCREX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCREX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCREX: 77
Ранг коэф-та Мартина

FSREX
Ранг доходности на риск FSREX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSREX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSREX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSREX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSREX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSREX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCREX c FSREX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Real Estate Stock Fund (DCREX) и Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DCREXFSREXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

2.03

-1.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

2.80

-2.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.43

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.19

2.07

-1.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.55

9.72

-9.17

DCREX vs. FSREX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCREX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа FSREX равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCREX и FSREX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DCREXFSREXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

2.03

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.30

0.94

-1.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.04

0.69

-0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.94

-0.84

Корреляция

Корреляция между DCREX и FSREX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DCREX и FSREX

Дивидендная доходность DCREX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности FSREX в 5.68%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCREX
Dunham Real Estate Stock Fund
0.55%0.56%0.00%1.72%0.00%7.09%8.26%7.31%1.07%0.80%20.50%10.54%
FSREX
Fidelity Series Real Estate Income Fund
5.68%5.64%6.05%7.43%9.99%3.58%6.24%6.62%5.87%5.49%5.22%4.33%

Просадки

Сравнение просадок DCREX и FSREX

Максимальная просадка DCREX за все время составила -74.32%, что больше максимальной просадки FSREX в -32.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCREX и FSREX.


Загрузка...

Показатели просадок


DCREXFSREXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.32%

-32.02%

-42.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.36%

-2.90%

-11.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.40%

-15.22%

-34.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.40%

-32.02%

-17.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.76%

-1.67%

-33.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.16%

-2.57%

-16.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

0.62%

+4.35%

Волатильность

Сравнение волатильности DCREX и FSREX

Dunham Real Estate Stock Fund (DCREX) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Fidelity Series Real Estate Income Fund (FSREX) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что DCREX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DCREXFSREXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

1.07%

+3.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.33%

1.66%

+6.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.33%

3.02%

+15.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.57%

4.80%

+16.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.14%

7.89%

+13.25%