Сравнение DCRE с DDV
DCRE (DoubleLine Commercial Real Estate ETF) and DDV (Defined Duration 5 ETF) are both exchange-traded funds - DCRE is a Short-Term Bond fund actively managed by DoubleLine, while DDV is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Discipline Funds. Both are actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. DCRE charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for DDV.
Доходность
Сравнение доходности DCRE и DDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DCRE показывает доходность 1.41%, что значительно ниже, чем у DDV с доходностью 2.21%.
DCRE
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.18%
- С начала года
- 1.41%
- 6 месяцев
- 1.55%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 6.18%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DDV
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 2.21%
- 6 месяцев
- 2.67%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DCRE и DDV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 1.41% | 0.45% |
DDV Defined Duration 5 ETF | 2.21% | 0.71% |
Correlation
The correlation between DCRE and DDV is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 нояб. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCRE vs. DDV — Ранг доходности на риск
DCRE
DDV
Сравнение DCRE c DDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) и Defined Duration 5 ETF (DDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCRE | DDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.95 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.53 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCRE | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 3.90 | 2.04 | +1.86 |
Просадки
Сравнение просадок DCRE и DDV
Максимальная просадка DCRE за все время составила -0.84%, что меньше максимальной просадки DDV в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCRE и DDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DCRE | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.84% | -1.92% | +1.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.68% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -0.14% | -0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -0.35% | +0.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.18% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DCRE и DDV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DCRE | DDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.34% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.87% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14% | 2.67% | -1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.58% | 2.67% | -1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.58% | 2.67% | -1.09% |
Сравнение комиссий DCRE и DDV
DCRE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии DDV в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCRE и DDV
Дивидендная доходность DCRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности DDV в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 4.75% | 4.84% | 5.52% | 3.47% |
DDV Defined Duration 5 ETF | 1.21% | 0.42% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DCRE and DDV have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DDV is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DDV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for DCRE.
DCRE has the higher dividend yield at 4.75%, compared with 1.21% for DDV.
DCRE is categorized as Short-Term Bond, while DDV is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: DoubleLine and Discipline Funds. Their fees differ too: 0.40% for DCRE and 0.25% for DDV.
Подберите оптимальное распределение для DCRE и DDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор