Сравнение DCRE с CAPE
DCRE (DoubleLine Commercial Real Estate ETF) and CAPE (DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF) are both exchange-traded funds - DCRE is a Short-Term Bond fund actively managed by DoubleLine, while CAPE is a Large Cap Value Equities fund actively managed by DoubleLine. Both are actively managed. Over the past 3 years, DCRE returned 6.06%/yr vs 11.67%/yr for CAPE. Their 0.06 correlation means their historical movements had little consistent relationship. DCRE charges 0.40%/yr vs 0.65%/yr for CAPE.
Доходность
Сравнение доходности DCRE и CAPE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DCRE показывает доходность 2.09%, что значительно ниже, чем у CAPE с доходностью 4.09%.
DCRE
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 1.53%
- С начала года
- 2.09%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 6.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.01%
CAPE
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 1.65%
- 6 месяцев
- 1.06%
- С начала года
- 4.09%
- 1 год
- 6.68%
- 3 года*
- 11.67%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.16%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $395.56K | $459.56K | $918.47K | |
| $1.64M | $1.76M | $2.24M |
Сравнение доходности по годам DCRE и CAPE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 2.09% | 5.86% | 6.86% | 5.22% |
CAPE DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF | 4.09% | 9.10% | 14.40% | 18.74% |
Correlation
The correlation between DCRE and CAPE is 0.24, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.24 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2023 г. | 0.06 |
The correlation between DCRE and CAPE shifts across timeframes, from 0.06 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCRE vs. CAPE — Ранг доходности на риск
DCRE
CAPE
Сравнение DCRE c CAPE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) и DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF (CAPE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DCRE | CAPE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.79 | 1.11 | +0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.09 | 0.69 | +5.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.70 | 2.44 | +19.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DCRE и CAPE
Максимальная просадка DCRE за все время составила -0.84%, что меньше максимальной просадки CAPE в -22.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCRE и CAPE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DCRE | CAPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.84% | -22.07% | +21.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.68% | -9.68% | +9.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.84% | -14.32% | +13.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.11% | -4.80% | +4.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.19% | 2.74% | -2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCRE и CAPE
Текущая волатильность для DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) составляет 0.39%, в то время как у DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF (CAPE) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что DCRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAPE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DCRE | CAPE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.39% | 4.38% | -3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.97% | 9.62% | -8.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16% | 11.55% | -10.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.57% | 16.83% | -15.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.57% | 16.83% | -15.26% |
Сравнение комиссий DCRE и CAPE
DCRE берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии CAPE в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCRE и CAPE
Дивидендная доходность DCRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, что больше доходности CAPE в 1.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CAPE DoubleLine Shiller CAPE U.S. Equities ETF | 1.35% | 1.39% | 1.23% | 1.01% | 0.80% |
DCRE DoubleLine Commercial Real Estate ETF | 4.77% | 4.84% | 5.52% | 3.47% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DCRE and CAPE have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CAPE has higher volatility (4.38%) compared to DCRE (0.39%). In terms of maximum drawdown, DCRE dropped -0.84% vs CAPE's -22.07%.
On 3-year performance, CAPE leads with 11.67% vs 6.06% for DCRE. On fees, DCRE is cheaper at 0.40% per year. On volatility, DCRE has been the lower-risk option at 0.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CAPE has performed better with a 11.67% return vs 6.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DCRE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for CAPE.
DCRE has the higher dividend yield at 4.77%, compared with 1.35% for CAPE.
DCRE is categorized as Short-Term Bond, while CAPE is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.40% for DCRE and 0.65% for CAPE.
DCRE currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DCRE и CAPE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор