PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCRE с BSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DCRE с BSV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DCRE (DoubleLine Commercial Real Estate ETF) and BSV (Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares) are both Short-Term Bond funds. DCRE is actively managed, while BSV is passively managed. Over the past 3 years, DCRE returned 6.20%/yr vs 4.41%/yr for BSV. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DCRE charges 0.40%/yr vs 0.03%/yr for BSV.

Доходность

Сравнение доходности DCRE и BSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DCRE показывает доходность 1.39%, что значительно выше, чем у BSV с доходностью 0.29%.

DCRE

1 день
-0.02%
1 месяц
0.11%
С начала года
1.39%
6 месяцев
1.51%
1 год
4.74%
3 года*
6.20%
5 лет*
—
10 лет*
—

BSV

1 день
-0.08%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.29%
6 месяцев
0.52%
1 год
3.68%
3 года*
4.41%
5 лет*
1.62%
10 лет*
1.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DCRE и BSV

2026 (YTD)202520242023
DCRE
DoubleLine Commercial Real Estate ETF		1.39%5.86%6.86%5.27%
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		0.29%6.00%3.78%2.44%

Correlation

The correlation between DCRE and BSV is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2023 г.

0.59

The correlation between DCRE and BSV has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Commercial Real Estate ETF

Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

Часто сравнивают с DCRE:
DCRE с DCMBDCRE с ZTWODCRE с STIPDCRE с JPLDDCRE с UTGDCRE с IYRIDCRE с FSCO
Часто сравнивают с BSV:
BSV с BNDBSV с VCSHBSV с SCHOBSV с SHYBSV с VUSBBSV с VBIRXBSV с ISTB

Доходность на риск

DCRE vs. BSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCRE
Ранг доходности на риск DCRE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCRE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCRE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCRE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCRE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCRE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
BSV
Ранг доходности на риск BSV: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCRE c BSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCREBSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.16
2.05

+2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.17
3.29

+3.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.96

1.39

+0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.98

2.87

+4.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.78

10.07

+15.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCRE vs. BSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCRE на текущий момент составляет 4.16, что выше коэффициента Шарпа BSV равного 2.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCRE и BSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCREBSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16

2.05

+2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.90

0.85

+3.05

Просадки

Сравнение просадок DCRE и BSV

Максимальная просадка DCRE за все время составила -0.84%, что меньше максимальной просадки BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCRE и BSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DCREBSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.84%

-8.54%

+7.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.68%

-1.29%

+0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.84%

-1.53%

+0.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-8.54%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-8.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.20%

-0.63%

+0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-0.97%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

0.37%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DCRE и BSV

Текущая волатильность для DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) составляет 0.47%, в то время как у Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) волатильность равна 0.52%. Это указывает на то, что DCRE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DCREBSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.47%

0.52%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.88%

1.26%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14%

1.81%

-0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.58%

2.72%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.58%

2.37%

-0.79%

Сравнение комиссий DCRE и BSV

DCRE берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии BSV в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCRE и BSV

Дивидендная доходность DCRE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, что больше доходности BSV в 4.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		4.00%3.83%3.38%2.46%1.50%1.45%1.79%2.29%1.99%1.65%1.48%1.40%
DCRE
DoubleLine Commercial Real Estate ETF		4.75%4.84%5.52%3.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DCRE and BSV have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BSV has higher volatility (0.52%) compared to DCRE (0.47%). In terms of maximum drawdown, DCRE dropped -0.84% vs BSV's -8.54%.

On 3-year performance, DCRE leads with 6.20% vs 4.41% for BSV. On fees, BSV is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DCRE has performed better with a 6.20% return vs 4.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSV is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.40% for DCRE.

DCRE has the higher dividend yield at 4.75%, compared with 4.00% for BSV.

They also come from different issuers: DoubleLine and Vanguard. Their fees differ too: 0.40% for DCRE and 0.03% for BSV.

DCRE currently has the higher Sharpe Ratio (4.16 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DCRE и BSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор