PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCPYX с GC=F
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение DCPYX с GC=F

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Core Plus Fund (DCPYX) и Gold (GC=F).

DCPYX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности DCPYX и GC=F

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Core Plus Fund (DCPYX) и Gold (GC=F). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCPYX и GC=F

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCPYX
BNY Mellon Core Plus Fund		-0.56%7.04%1.39%6.14%-13.87%-1.00%9.80%11.19%-0.80%2.13%
GC=F
Gold		10.61%64.52%27.48%13.34%-0.43%-3.47%24.59%18.87%-2.14%13.59%

Доходность по периодам

С начала года, DCPYX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у GC=F с доходностью 10.61%. За последние 10 лет акции DCPYX уступали акциям GC=F по среднегодовой доходности: 1.86% против 14.62% соответственно.

DCPYX

1 день
0.33%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-0.08%
1 год
3.59%
3 года*
3.46%
5 лет*
0.11%
10 лет*
1.86%

GC=F

1 день
2.95%
1 месяц
-9.63%
С начала года
10.61%
6 месяцев
23.71%
1 год
53.41%
3 года*
34.44%
5 лет*
22.61%
10 лет*
14.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Core Plus Fund

Gold

Часто сравнивают с DCPYX:
DCPYX с DRRIXDCPYX с AMFIXDCPYX с ARINXDCPYX с BCOIXDCPYX с DAGVXDCPYX с DBMYXDCPYX с DISSX
Часто сравнивают с GC=F:
GC=F с XAUUSD=XGC=F с GOLDGC=F с ^GSPCGC=F с HG=FGC=F с SI=FGC=F с UUPGC=F с GLL

Доходность на риск

DCPYX vs. GC=F — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCPYX
Ранг доходности на риск DCPYX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCPYX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCPYX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCPYX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCPYX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCPYX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
GC=F
Ранг доходности на риск GC=F: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GC=F: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GC=F: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GC=F: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GC=F: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GC=F: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCPYX c GC=F - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Core Plus Fund (DCPYX) и Gold (GC=F). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCPYXGC=FDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.85

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

2.26

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.34

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

2.74

-1.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.17

10.15

-5.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCPYX vs. GC=F - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCPYX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа GC=F равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCPYX и GC=F, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCPYXGC=FРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.85

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

1.25

-1.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.89

-0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.64

-0.36

Корреляция

Корреляция между DCPYX и GC=F составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок DCPYX и GC=F

Максимальная просадка DCPYX за все время составила -19.42%, что меньше максимальной просадки GC=F в -44.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCPYX и GC=F.

Загрузка...

Показатели просадок

DCPYXGC=FРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.42%

-44.36%

+24.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.19%

-17.73%

+14.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.42%

-20.43%

+1.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.42%

-20.87%

+1.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.63%

-10.04%

+7.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-13.03%

+8.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

4.78%

-3.72%

Волатильность

Сравнение волатильности DCPYX и GC=F

Текущая волатильность для BNY Mellon Core Plus Fund (DCPYX) составляет 1.61%, в то время как у Gold (GC=F) волатильность равна 11.29%. Это указывает на то, что DCPYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GC=F. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCPYXGC=FРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

11.29%

-9.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.57%

24.59%

-22.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.53%

27.77%

-23.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.79%

17.96%

-12.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.86%

16.36%

-11.50%