PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCPYX с DRRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCPYX с DRRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Core Plus Fund (DCPYX) и BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX).

DCPYX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. DRRIX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 12 мая 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности DCPYX и DRRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Core Plus Fund (DCPYX) и BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCPYX и DRRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCPYX
BNY Mellon Core Plus Fund		-0.56%7.04%1.39%6.14%-13.87%-1.00%9.80%11.19%-0.80%2.13%
DRRIX
BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I		2.71%12.60%6.88%2.59%-8.47%6.98%9.75%12.29%1.12%4.29%

Доходность по периодам

С начала года, DCPYX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у DRRIX с доходностью 2.71%. За последние 10 лет акции DCPYX уступали акциям DRRIX по среднегодовой доходности: 1.86% против 4.85% соответственно.

DCPYX

1 день
0.33%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-0.08%
1 год
3.59%
3 года*
3.46%
5 лет*
0.11%
10 лет*
1.86%

DRRIX

1 день
1.19%
1 месяц
-2.96%
С начала года
2.71%
6 месяцев
5.96%
1 год
14.31%
3 года*
8.44%
5 лет*
3.96%
10 лет*
4.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Core Plus Fund

BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I

Часто сравнивают с DCPYX:
DCPYX с GC=FDCPYX с AMFIXDCPYX с DSPIXDCPYX с GUGAXDCPYX с NPCTDCPYX с SSASXDCPYX с TIBDX
Часто сравнивают с DRRIX:
DRRIX с DNLDXDRRIX с PGROXDRRIX с DLQAXDRRIX с PSNYXDRRIX с DAGVXDRRIX с MPBFXDRRIX с DSPIX

Сравнение комиссий DCPYX и DRRIX

DCPYX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии DRRIX в 0.95%.

DRRIX
BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I
DCPYX
BNY Mellon Core Plus Fund

Доходность на риск

DCPYX vs. DRRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCPYX
Ранг доходности на риск DCPYX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCPYX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCPYX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCPYX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCPYX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCPYX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
DRRIX
Ранг доходности на риск DRRIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRRIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRRIX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRRIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRRIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRRIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCPYX c DRRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Core Plus Fund (DCPYX) и BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCPYXDRRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.67

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

2.04

-0.82

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.35

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.81

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.17

7.59

-3.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCPYX vs. DRRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCPYX на текущий момент составляет 0.85, что ниже коэффициента Шарпа DRRIX равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCPYX и DRRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCPYXDRRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.67

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.58

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.73

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.74

-0.47

Корреляция

Корреляция между DCPYX и DRRIX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCPYX и DRRIX

Дивидендная доходность DCPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что больше доходности DRRIX в 3.81%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCPYX
BNY Mellon Core Plus Fund		4.21%4.59%3.58%2.94%2.74%3.04%2.71%3.11%3.25%0.22%0.00%0.00%
DRRIX
BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I		3.81%3.92%4.35%0.05%9.59%1.65%1.39%2.79%3.62%0.88%2.98%4.46%

Просадки

Сравнение просадок DCPYX и DRRIX

Максимальная просадка DCPYX за все время составила -19.42%, что больше максимальной просадки DRRIX в -15.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCPYX и DRRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

DCPYXDRRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.42%

-15.92%

-3.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.19%

-7.87%

+4.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.42%

-14.29%

-5.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.42%

-15.92%

-3.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.63%

-3.51%

+0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-2.91%

-2.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

1.88%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности DCPYX и DRRIX

Текущая волатильность для BNY Mellon Core Plus Fund (DCPYX) составляет 1.61%, в то время как у BNY Mellon Global Real Return Fund - Class I (DRRIX) волатильность равна 3.34%. Это указывает на то, что DCPYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCPYXDRRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

3.34%

-1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.57%

6.12%

-3.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.53%

8.77%

-4.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.79%

6.89%

-1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.86%

6.68%

-1.82%