PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCPYX с LMSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCPYX с LMSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BNY Mellon Core Plus Fund (DCPYX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX).

DCPYX управляется BNY Mellon. Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. LMSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 27 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности DCPYX и LMSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BNY Mellon Core Plus Fund (DCPYX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCPYX и LMSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCPYX
BNY Mellon Core Plus Fund		-0.56%7.04%1.39%6.14%-13.87%-1.00%9.80%11.19%-0.80%2.03%
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund		0.56%12.15%-1.72%5.13%-23.44%-2.32%12.86%7.71%1.46%5.52%

Доходность по периодам

С начала года, DCPYX показывает доходность -0.56%, что значительно ниже, чем у LMSMX с доходностью 0.56%.

DCPYX

1 день
0.33%
1 месяц
-2.03%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
-0.08%
1 год
3.59%
3 года*
3.46%
5 лет*
0.11%
10 лет*
1.86%

LMSMX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.56%
6 месяцев
2.13%
1 год
7.08%
3 года*
3.86%
5 лет*
-1.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BNY Mellon Core Plus Fund

Western Asset SMASh Series M Fund

Часто сравнивают с DCPYX:
DCPYX с GC=FDCPYX с AMFIXDCPYX с BCOIXDCPYX с DBMYXDCPYX с DNLAXDCPYX с DREVXDCPYX с DRGVX
Часто сравнивают с LMSMX:
LMSMX с LMGEXLMSMX с LCSMXLMSMX с GOBSXLMSMX с LMISXLMSMX с AAIIXLMSMX с GUGAXLMSMX с TGLMX

Сравнение комиссий DCPYX и LMSMX

DCPYX берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии LMSMX в 0.00%.

DCPYX
BNY Mellon Core Plus Fund
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund

Доходность на риск

DCPYX vs. LMSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCPYX
Ранг доходности на риск DCPYX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCPYX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCPYX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCPYX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCPYX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCPYX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
LMSMX
Ранг доходности на риск LMSMX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMSMX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMSMX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMSMX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMSMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMSMX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCPYX c LMSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNY Mellon Core Plus Fund (DCPYX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCPYXLMSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

1.10

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.21

1.64

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.22

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.61

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.17

5.40

-1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCPYX vs. LMSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCPYX на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LMSMX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCPYX и LMSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCPYXLMSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

1.10

-0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

-0.18

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.17

+0.11

Корреляция

Корреляция между DCPYX и LMSMX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCPYX и LMSMX

Дивидендная доходность DCPYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.21%, что меньше доходности LMSMX в 4.38%

TTM202520242023202220212020201920182017
DCPYX
BNY Mellon Core Plus Fund		4.21%4.59%3.58%2.94%2.74%3.04%2.71%3.11%3.25%0.22%
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund		4.38%4.20%5.24%4.68%3.40%3.78%6.84%7.19%3.18%3.24%

Просадки

Сравнение просадок DCPYX и LMSMX

Максимальная просадка DCPYX за все время составила -19.42%, что меньше максимальной просадки LMSMX в -30.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCPYX и LMSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

DCPYXLMSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.42%

-30.76%

+11.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.19%

-4.83%

+1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.42%

-30.18%

+10.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.63%

-13.02%

+10.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.00%

-10.07%

+5.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.06%

1.44%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности DCPYX и LMSMX

BNY Mellon Core Plus Fund (DCPYX) имеет более высокую волатильность в 1.61% по сравнению с Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что DCPYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LMSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCPYXLMSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.61%

1.52%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.57%

2.47%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.53%

6.95%

-2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.79%

10.39%

-4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.86%

8.22%

-3.36%