PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCPE с SCHV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DCPE с SCHV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DCPE (DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF) and SCHV (Schwab U.S. Large-Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds - DCPE tracks the Shiller Barclays CAPE US Sector Index while SCHV tracks the Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, DCPE returned 12.69%/yr vs 19.24%/yr for SCHV. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. DCPE charges 0.65%/yr vs 0.04%/yr for SCHV.

Доходность

Сравнение доходности DCPE и SCHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF (DCPE) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DCPE показывает доходность -0.36%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью 15.97%.

DCPE

1 день
1.37%
1 месяц
-0.79%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
0.05%
1 год
4.47%
3 года*
12.69%
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHV

1 день
0.50%
1 месяц
5.01%
С начала года
15.97%
6 месяцев
16.54%
1 год
29.76%
3 года*
19.24%
5 лет*
10.51%
10 лет*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DCPE и SCHV

2026 (YTD)2025202420232022
DCPE
DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF		-0.36%9.10%14.40%27.65%-15.28%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		15.97%16.02%14.13%8.93%-5.82%

Correlation

The correlation between DCPE and SCHV is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2022 г.

0.84

The correlation between DCPE and SCHV shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Часто сравнивают с DCPE:
DCPE с DABSDCPE с DCREDCPE с DIVZDCPE с CBSEDCPE с DCMTDCPE с AVLVDCPE с ABEQ
Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPY

Доходность на риск

DCPE vs. SCHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCPE
Ранг доходности на риск DCPE: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCPE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCPE: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCPE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCPE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCPE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCPE c SCHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF (DCPE) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCPESCHVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.41
2.82

-2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
3.99

-3.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.50

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.46

4.38

-3.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.68

17.71

-16.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCPE vs. SCHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCPE на текущий момент составляет 0.41, что ниже коэффициента Шарпа SCHV равного 2.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCPE и SCHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCPESCHVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

2.82

-2.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.73

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.72

-0.28

Просадки

Сравнение просадок DCPE и SCHV

Максимальная просадка DCPE за все время составила -22.07%, что меньше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCPE и SCHV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DCPESCHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.07%

-37.08%

+15.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-6.83%

-2.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.32%

-15.26%

+0.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-19.78%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

0.00%

-3.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-3.83%

-1.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

1.68%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности DCPE и SCHV

DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF (DCPE) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) имеют волатильность 3.00% и 2.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DCPESCHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.00%

2.97%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.15%

8.14%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.98%

10.63%

+0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

14.51%

+2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

16.93%

0.00%

Сравнение комиссий DCPE и SCHV

DCPE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCPE и SCHV

Дивидендная доходность DCPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности SCHV в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCPE
DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF		1.39%1.39%1.23%1.01%0.80%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.75%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%

Часто задаваемые вопросы

DCPE and SCHV have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DCPE has higher volatility (3.00%) compared to SCHV (2.97%). In terms of maximum drawdown, DCPE dropped -22.07% vs SCHV's -37.08%.

On 3-year performance, SCHV leads with 19.24% vs 12.69% for DCPE. On fees, SCHV is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SCHV has performed better with a 19.24% return vs 12.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.65% for DCPE.

SCHV has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.39% for DCPE.

DCPE tracks Shiller Barclays CAPE US Sector Index, while SCHV tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. They also come from different issuers: DoubleLine and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.65% for DCPE and 0.04% for SCHV.

SCHV currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DCPE и SCHV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор