Сравнение DCPE с ROE
DCPE (DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF) and ROE (Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF) are both Large Cap Value Equities funds. DCPE is passively managed, while ROE is actively managed. Over the past year, DCPE returned 3.99% vs 35.20% for ROE. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DCPE charges 0.65%/yr vs 0.49%/yr for ROE.
Доходность
Сравнение доходности DCPE и ROE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DCPE показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у ROE с доходностью 19.29%.
DCPE
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- -0.35%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 11.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROE
- 1 день
- -2.17%
- 1 месяц
- 2.62%
- С начала года
- 19.29%
- 6 месяцев
- 17.72%
- 1 год
- 35.20%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DCPE и ROE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DCPE DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF | -0.06% | 9.10% | 14.40% | 5.25% |
ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF | 19.29% | 17.20% | 18.34% | 4.31% |
Correlation
The correlation between DCPE and ROE is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2023 г. | 0.69 |
Over the past year, the correlation between DCPE and ROE has dropped to 0.48 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCPE vs. ROE — Ранг доходности на риск
DCPE
ROE
Сравнение DCPE c ROE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF (DCPE) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DCPE | ROE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.42 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 4.09 | -3.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.46 | 17.99 | -16.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DCPE и ROE
Максимальная просадка DCPE за все время составила -22.07%, что больше максимальной просадки ROE в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCPE и ROE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DCPE | ROE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.07% | -19.10% | -2.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.68% | -8.66% | -1.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.24% | -2.17% | -1.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.90% | -2.57% | -2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.73% | 1.96% | +0.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCPE и ROE
Текущая волатильность для DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF (DCPE) составляет 3.60%, в то время как у Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что DCPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DCPE | ROE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 6.40% | -2.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 11.76% | -3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.14% | 14.84% | -3.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.89% | 15.99% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.89% | 15.99% | +0.90% |
Сравнение комиссий DCPE и ROE
DCPE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии ROE в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCPE и ROE
Дивидендная доходность DCPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности ROE в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DCPE DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF | 1.38% | 1.39% | 1.23% | 1.01% | 0.80% |
ROE Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF | 0.95% | 0.97% | 1.18% | 0.68% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DCPE and ROE have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ROE has higher volatility (6.40%) compared to DCPE (3.60%). In terms of maximum drawdown, DCPE dropped -22.07% vs ROE's -19.10%.
On 1-year performance, ROE leads with 35.20% vs 3.99% for DCPE. On fees, ROE is cheaper at 0.49% per year. On volatility, DCPE has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ROE has performed better with a 35.20% return vs 3.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ROE is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for DCPE.
DCPE has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 0.95% for ROE.
They also come from different issuers: DoubleLine and Astoria. Their fees differ too: 0.65% for DCPE and 0.49% for ROE.
ROE currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DCPE и ROE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор