Сравнение DCPE с DFVE
DCPE (DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF) and DFVE (Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - DCPE is a Large Cap Value Equities fund tracking the Shiller Barclays CAPE US Sector Index, while DFVE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Barclays Fortune 500 Equal Weighted Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, DCPE returned 3.29% vs 23.82% for DFVE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. DCPE charges 0.65%/yr vs 0.20%/yr for DFVE.
Доходность
Сравнение доходности DCPE и DFVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DCPE показывает доходность -1.70%, что значительно ниже, чем у DFVE с доходностью 10.31%.
DCPE
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -1.70%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 3.29%
- 3 года*
- 12.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFVE
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 2.49%
- С начала года
- 10.31%
- 6 месяцев
- 10.69%
- 1 год
- 23.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DCPE и DFVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DCPE DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF | -1.70% | 9.10% | 14.06% |
DFVE Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF | 10.31% | 14.51% | 13.70% |
Correlation
The correlation between DCPE and DFVE is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г. | 0.80 |
The correlation between DCPE and DFVE has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCPE vs. DFVE — Ранг доходности на риск
DCPE
DFVE
Сравнение DCPE c DFVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF (DCPE) и Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCPE | DFVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.33 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 3.07 | -2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.24 | 10.92 | -9.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCPE | DFVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 1.88 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 1.09 | -0.67 |
Просадки
Сравнение просадок DCPE и DFVE
Максимальная просадка DCPE за все время составила -22.07%, что больше максимальной просадки DFVE в -19.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCPE и DFVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DCPE | DFVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.07% | -19.43% | -2.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.68% | -7.79% | -1.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.32% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.83% | -0.48% | -4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.93% | -2.77% | -2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 2.19% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCPE и DFVE
Текущая волатильность для DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF (DCPE) составляет 2.63%, в то время как у Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF (DFVE) волатильность равна 2.98%. Это указывает на то, что DCPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DCPE | DFVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 2.98% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.04% | 9.09% | -1.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.89% | 12.73% | -1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.93% | 15.56% | +1.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.93% | 15.56% | +1.37% |
Сравнение комиссий DCPE и DFVE
DCPE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DFVE в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCPE и DFVE
Дивидендная доходность DCPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности DFVE в 1.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DCPE DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF | 1.41% | 1.39% | 1.23% | 1.01% | 0.80% |
DFVE Doubleline Fortune 500 Equal Weight ETF | 1.37% | 1.52% | 1.53% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DCPE and DFVE have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFVE has higher volatility (2.98%) compared to DCPE (2.63%). In terms of maximum drawdown, DCPE dropped -22.07% vs DFVE's -19.43%.
On 1-year performance, DFVE leads with 23.82% vs 3.29% for DCPE. On fees, DFVE is cheaper at 0.20% per year. On volatility, DCPE has been the lower-risk option at 2.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DFVE has performed better with a 23.82% return vs 3.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DFVE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for DCPE.
DCPE has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 1.37% for DFVE.
DCPE is categorized as Large Cap Value Equities, while DFVE is Large Cap Blend Equities. DCPE tracks Shiller Barclays CAPE US Sector Index, while DFVE tracks Barclays Fortune 500 Equal Weighted Index - Benchmark TR Gross. Their fees differ too: 0.65% for DCPE and 0.20% for DFVE.
DFVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DCPE и DFVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор