PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DCPE с DCRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DCPE и DCRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF (DCPE) и DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DCPE показывает доходность -1.70%, что значительно ниже, чем у DCRE с доходностью 1.39%.


DCPE

1 день
-0.48%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-1.70%
6 месяцев
-1.38%
1 год
3.29%
3 года*
12.19%
5 лет*
10 лет*

DCRE

1 день
-0.02%
1 месяц
0.11%
С начала года
1.39%
6 месяцев
1.51%
1 год
4.74%
3 года*
6.20%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DCPE и DCRE


2026 (YTD)202520242023
DCPE
DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF
-1.70%9.10%14.40%19.37%
DCRE
DoubleLine Commercial Real Estate ETF
1.39%5.86%6.86%5.27%

Correlation

The correlation between DCPE and DCRE is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2023 г.

0.04

The correlation between DCPE and DCRE shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.17 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF

DoubleLine Commercial Real Estate ETF

Доходность на риск

DCPE vs. DCRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DCPE
Ранг доходности на риск DCPE: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCPE: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCPE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCPE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCPE: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCPE: 1515
Ранг коэф-та Мартина

DCRE
Ранг доходности на риск DCRE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCRE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCRE: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCRE: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCRE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCRE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCPE c DCRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF (DCPE) и DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DCPEDCREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-6.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.96

-0.90

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.34

6.98

-6.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.24

25.78

-24.54

DCPE vs. DCRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCPE на текущий момент составляет 0.30, что ниже коэффициента Шарпа DCRE равного 4.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCPE и DCRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DCPEDCREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

4.16

-3.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

3.90

-3.48

Просадки

Сравнение просадок DCPE и DCRE

Максимальная просадка DCPE за все время составила -22.07%, что больше максимальной просадки DCRE в -0.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCPE и DCRE.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DCPEDCREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.07%

-0.84%

-21.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.68%

-0.68%

-9.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.32%

-0.84%

-13.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-0.20%

-4.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-0.11%

-4.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

0.18%

+2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности DCPE и DCRE

DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF (DCPE) имеет более высокую волатильность в 2.63% по сравнению с DoubleLine Commercial Real Estate ETF (DCRE) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что DCPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DCPEDCREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

0.47%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.04%

0.88%

+7.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.89%

1.14%

+9.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.93%

1.58%

+15.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.93%

1.58%

+15.35%

Сравнение комиссий DCPE и DCRE

DCPE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии DCRE в 0.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DCPE и DCRE

Дивидендная доходность DCPE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности DCRE в 4.75%


ПозицияTTM2025202420232022
DCPE
DoubleLine Shiller CAPE US Equities ETF
1.41%1.39%1.23%1.01%0.80%
DCRE
DoubleLine Commercial Real Estate ETF
4.75%4.84%5.52%3.47%0.00%

Часто задаваемые вопросы


DCPE and DCRE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DCPE has higher volatility (2.63%) compared to DCRE (0.47%). In terms of maximum drawdown, DCPE dropped -22.07% vs DCRE's -0.84%.

On 3-year performance, DCPE leads with 12.19% vs 6.20% for DCRE. On fees, DCRE is cheaper at 0.40% per year. On volatility, DCRE has been the lower-risk option at 0.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DCPE has performed better with a 12.19% return vs 6.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DCRE is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for DCPE.

DCRE has the higher dividend yield at 4.75%, compared with 1.41% for DCPE.

DCPE is categorized as Large Cap Value Equities, while DCRE is Short-Term Bond. Their fees differ too: 0.65% for DCPE and 0.40% for DCRE.

DCRE currently has the higher Sharpe Ratio (4.16 vs 0.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DCPE и DCRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор