Сравнение DCOR с TOLZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ).
DCOR и TOLZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DCOR - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 12 сент. 2023 г.. TOLZ - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones Brookfield Global Infrastructure Composite Index. Фонд был запущен 25 мар. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DCOR и TOLZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCOR и TOLZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DCOR Dimensional US Core Equity 1 ETF | -1.28% | 15.96% | 21.19% | 7.83% |
TOLZ ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | 11.35% | 14.76% | 11.67% | 6.93% |
Доходность по периодам
С начала года, DCOR показывает доходность -1.28%, что значительно ниже, чем у TOLZ с доходностью 11.35%.
DCOR
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- -1.28%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 19.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TOLZ
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- 11.35%
- 6 месяцев
- 12.56%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 13.83%
- 5 лет*
- 10.33%
- 10 лет*
- 8.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCOR и TOLZ
DCOR берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии TOLZ в 0.46%.
Доходность на риск
DCOR vs. TOLZ — Ранг доходности на риск
DCOR
TOLZ
Сравнение DCOR c TOLZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) и ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCOR | TOLZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.41 | -0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.90 | -0.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.27 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 2.12 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.41 | 10.39 | -2.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCOR | TOLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.41 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.12 | 0.42 | +0.70 |
Корреляция
Корреляция между DCOR и TOLZ составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCOR и TOLZ
Дивидендная доходность DCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности TOLZ в 3.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCOR Dimensional US Core Equity 1 ETF | 1.03% | 0.97% | 0.98% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TOLZ ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | 3.66% | 3.99% | 3.53% | 3.34% | 3.01% | 3.28% | 3.16% | 2.96% | 3.63% | 3.30% | 2.62% | 3.67% |
Просадки
Сравнение просадок DCOR и TOLZ
Максимальная просадка DCOR за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки TOLZ в -39.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCOR и TOLZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCOR | TOLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.10% | -39.33% | +20.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -8.82% | -3.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.21% | -3.09% | -2.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -6.70% | +4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 1.80% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCOR и TOLZ
Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF (TOLZ) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что DCOR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TOLZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCOR | TOLZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 3.40% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.37% | 7.28% | +2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.03% | 12.97% | +5.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 13.90% | +1.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.38% | 16.30% | -0.92% |