Сравнение DCOR с SPXM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM).
DCOR и SPXM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DCOR - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 12 сент. 2023 г.. SPXM - это активно управляемый фонд от Azoria. Фонд был запущен 7 июл. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности DCOR и SPXM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCOR и SPXM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
DCOR Dimensional US Core Equity 1 ETF | -1.86% | 9.61% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.00% | 9.16% |
Доходность по периодам
DCOR
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -4.65%
- С начала года
- -1.86%
- 6 месяцев
- 0.70%
- 1 год
- 18.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPXM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCOR и SPXM
DCOR берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии SPXM в 0.47%.
Доходность на риск
DCOR vs. SPXM — Ранг доходности на риск
DCOR
SPXM
Сравнение DCOR c SPXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) и Azoria 500 Meritocracy ETF (SPXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCOR | SPXM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | — | — |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | — | — |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | — | — |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.48 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCOR | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 1.83 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между DCOR и SPXM составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCOR и SPXM
Дивидендная доходность DCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что больше доходности SPXM в 0.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DCOR Dimensional US Core Equity 1 ETF | 1.04% | 0.97% | 0.98% | 0.40% |
SPXM Azoria 500 Meritocracy ETF | 0.24% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DCOR и SPXM
Максимальная просадка DCOR за все время составила -19.10%, что больше максимальной просадки SPXM в -5.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCOR и SPXM.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCOR | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.10% | -5.08% | -14.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.78% | -0.75% | -5.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.30% | -0.80% | -1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DCOR и SPXM
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCOR | SPXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.36% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.03% | 9.38% | +8.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.39% | 9.38% | +6.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.39% | 9.38% | +6.01% |