PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCOR с DFIC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DCOR с DFIC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DCOR (Dimensional US Core Equity 1 ETF) and DFIC (DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF) are both exchange-traded funds - DCOR is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Dimensional, while DFIC is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past year, DCOR returned 28.02% vs 27.29% for DFIC. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DCOR charges 0.14%/yr vs 0.23%/yr for DFIC.

Доходность

Сравнение доходности DCOR и DFIC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DCOR показывает доходность 11.56%, что значительно выше, чем у DFIC с доходностью 10.29%.

DCOR

1 день
-0.64%
1 месяц
4.40%
С начала года
11.56%
6 месяцев
11.77%
1 год
28.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFIC

1 день
-0.71%
1 месяц
2.87%
С начала года
10.29%
6 месяцев
13.30%
1 год
27.29%
3 года*
19.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DCOR и DFIC

2026 (YTD)202520242023
DCOR
Dimensional US Core Equity 1 ETF		11.56%15.96%21.19%7.83%
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF		10.29%37.09%4.10%7.49%

Correlation

The correlation between DCOR and DFIC is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.72

The correlation between DCOR and DFIC has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DCOR и DFIC

Секторы
DCOR
DFIC

Технологии

29.0%
7.8%

Финансовые услуги

14.6%
20.6%

Промышленность

12.1%
20.2%

Потребительский циклический сектор

10.6%
9.5%

Коммуникационные услуги

9.1%
4.3%

Здравоохранение

8.7%
7.0%

Энергетика

5.6%
8.1%

Потребительский защитный сектор

5.0%
6.1%

Сырьевые материалы

2.8%
11.0%

Коммунальные услуги

2.4%
3.7%

Недвижимость

0.2%
1.8%

Технологии

DCOR
29.0%
DFIC
7.8%

Финансовые услуги

DCOR
14.6%
DFIC
20.6%

Промышленность

DCOR
12.1%
DFIC
20.2%

Потребительский циклический сектор

DCOR
10.6%
DFIC
9.5%

Коммуникационные услуги

DCOR
9.1%
DFIC
4.3%

Здравоохранение

DCOR
8.7%
DFIC
7.0%

Энергетика

DCOR
5.6%
DFIC
8.1%

Потребительский защитный сектор

DCOR
5.0%
DFIC
6.1%

Сырьевые материалы

DCOR
2.8%
DFIC
11.0%

Коммунальные услуги

DCOR
2.4%
DFIC
3.7%

Недвижимость

DCOR
0.2%
DFIC
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Core Equity 1 ETF

DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF

Часто сравнивают с DCOR:
DCOR с DFACDCOR с VTIDCOR с DFEOXDCOR с VOODCOR с ^SP500TRDCOR с SPYDCOR с DFUS
Часто сравнивают с DFIC:
DFIC с DFAIDFIC с DFIEXDFIC с VXUSDFIC с AVDEDFIC с DFUSDFIC с VEADFIC с BBIN

Доходность на риск

DCOR vs. DFIC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCOR
Ранг доходности на риск DCOR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCOR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCOR: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCOR: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCOR: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCOR: 7878
Ранг коэф-та Мартина
DFIC
Ранг доходности на риск DFIC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIC: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIC: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCOR c DFIC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) и DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCORDFICDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
1.98

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.29
2.76

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.36

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

2.49

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.19

9.90

+5.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCOR vs. DFIC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCOR на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIC равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCOR и DFIC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCORDFICРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

1.98

+0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.41

0.81

+0.60

Просадки

Сравнение просадок DCOR и DFIC

Максимальная просадка DCOR за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки DFIC в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCOR и DFIC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DCORDFICРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.10%

-24.40%

+5.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.26%

-11.00%

+2.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-1.32%

+0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.20%

-4.55%

+2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.76%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности DCOR и DFIC

Текущая волатильность для Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) составляет 2.90%, в то время как у DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF (DFIC) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что DCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DCORDFICРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

4.34%

-1.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.79%

11.50%

-2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.84%

13.85%

-2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.15%

16.21%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.15%

16.21%

-1.06%

Сравнение комиссий DCOR и DFIC

DCOR берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии DFIC в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCOR и DFIC

Дивидендная доходность DCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности DFIC в 2.27%

ПозицияTTM2025202420232022
DCOR
Dimensional US Core Equity 1 ETF		0.91%0.97%0.98%0.40%0.00%
DFIC
DFA Dimensional International Core Equity 2 ETF		2.27%2.54%2.87%2.55%1.47%

Часто задаваемые вопросы

DCOR and DFIC have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFIC has higher volatility (4.34%) compared to DCOR (2.90%). In terms of maximum drawdown, DCOR dropped -19.10% vs DFIC's -24.40%.

On 1-year performance, DCOR leads with 28.02% vs 27.29% for DFIC. On fees, DCOR is cheaper at 0.14% per year. On volatility, DCOR has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DCOR has performed better with a 28.02% return vs 27.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DCOR is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.23% for DFIC.

DFIC has the higher dividend yield at 2.27%, compared with 0.91% for DCOR.

DCOR is categorized as Large Cap Blend Equities, while DFIC is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.14% for DCOR and 0.23% for DFIC.

DCOR currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DCOR и DFIC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор