Сравнение DCOR с BIBL
DCOR (Dimensional US Core Equity 1 ETF) and BIBL (Inspire 100 ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. DCOR is actively managed, while BIBL is passively managed. Over the past year, DCOR returned 25.99% vs 34.28% for BIBL. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. DCOR charges 0.14%/yr vs 0.35%/yr for BIBL.
Доходность
Сравнение доходности DCOR и BIBL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DCOR показывает доходность 15.75%, что значительно ниже, чем у BIBL с доходностью 25.22%.
DCOR
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 2.81%
- 6 месяцев
- 12.64%
- С начала года
- 15.75%
- 1 год
- 25.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.48%
BIBL
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.30%
- 6 месяцев
- 17.86%
- С начала года
- 25.22%
- 1 год
- 34.28%
- 3 года*
- 20.54%
- 5 лет*
- 9.54%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.01%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
BIBL Inspire 100 ETF | $2.82M | $2.85M | $2.91M |
| $10.29M | $9.74M | $9.50M |
Сравнение доходности по годам DCOR и BIBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DCOR Dimensional US Core Equity 1 ETF | 15.75% | 15.96% | 21.19% | 7.96% |
BIBL Inspire 100 ETF | 25.22% | 17.27% | 12.49% | 7.28% |
Correlation
The correlation between DCOR and BIBL is 0.82, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г. | 0.89 |
The correlation between DCOR and BIBL has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов DCOR и BIBL
Секторы
DCOR
BIBL
Технологии
Финансовые услуги
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Недвижимость
Технологии
DCOR
BIBL
Финансовые услуги
DCOR
BIBL
Промышленность
DCOR
BIBL
Потребительский циклический сектор
DCOR
BIBL
Здравоохранение
DCOR
BIBL
Коммуникационные услуги
DCOR
BIBL
-
Потребительский защитный сектор
DCOR
BIBL
Энергетика
DCOR
BIBL
Сырьевые материалы
DCOR
BIBL
Коммунальные услуги
DCOR
BIBL
Недвижимость
DCOR
BIBL
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCOR vs. BIBL — Ранг доходности на риск
DCOR
BIBL
Сравнение DCOR c BIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) и Inspire 100 ETF (BIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DCOR | BIBL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.34 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 3.85 | -0.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.79 | 13.80 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DCOR и BIBL
Максимальная просадка DCOR за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки BIBL в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCOR и BIBL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DCOR | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.10% | -36.12% | +17.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.26% | -8.94% | +0.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.60% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.24% | -2.95% | +2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.12% | -6.96% | +4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.89% | 2.49% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCOR и BIBL
Текущая волатильность для Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) составляет 3.56%, в то время как у Inspire 100 ETF (BIBL) волатильность равна 5.18%. Это указывает на то, что DCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DCOR | BIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.56% | 5.18% | -1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.68% | 14.53% | -4.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.38% | 17.50% | -5.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.05% | 19.95% | -4.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.05% | 21.11% | -6.06% |
Сравнение комиссий DCOR и BIBL
DCOR берет комиссию в 0.14%, что меньше комиссии BIBL в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCOR и BIBL
Дивидендная доходность DCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности BIBL в 0.92%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BIBL Inspire 100 ETF | 0.92% | 1.01% | 0.92% | 1.02% | 0.98% | 17.87% | 1.67% | 1.30% | 1.49% | 0.31% |
DCOR Dimensional US Core Equity 1 ETF | 0.90% | 0.97% | 0.98% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DCOR and BIBL have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIBL has higher volatility (5.18%) compared to DCOR (3.56%). In terms of maximum drawdown, DCOR dropped -19.10% vs BIBL's -36.12%.
On 1-year performance, BIBL leads with 34.28% vs 25.99% for DCOR. On fees, DCOR is cheaper at 0.14% per year. On volatility, DCOR has been the lower-risk option at 3.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BIBL has performed better with a 34.28% return vs 25.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DCOR is cheaper with a 0.14% expense ratio, compared with 0.35% for BIBL.
BIBL has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.90% for DCOR.
They also come from different issuers: Dimensional and Inspire. Their fees differ too: 0.14% for DCOR and 0.35% for BIBL.
DCOR currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DCOR и BIBL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор