PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCOR с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DCOR с BBUS

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

DCOR (Dimensional US Core Equity 1 ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. DCOR is actively managed, while BBUS is passively managed. Over the past year, DCOR returned 25.01% vs 22.78% for BBUS. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DCOR charges 0.14%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности DCOR и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DCOR показывает доходность 9.96%, что значительно выше, чем у BBUS с доходностью 7.57%.

DCOR

1 день
-1.25%
1 месяц
-0.16%
С начала года
9.96%
6 месяцев
8.83%
1 год
25.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BBUS

1 день
-1.68%
1 месяц
-1.53%
С начала года
7.57%
6 месяцев
6.62%
1 год
22.78%
3 года*
20.70%
5 лет*
12.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DCOR и BBUS

2026 (YTD)202520242023
DCOR
Dimensional US Core Equity 1 ETF		9.96%15.96%21.19%7.96%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		7.57%17.77%24.89%7.61%

Correlation

The correlation between DCOR and BBUS is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2023 г.

0.96

The correlation between DCOR and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DCOR и BBUS

Секторы
DCOR
BBUS

Технологии

31.9%
38.1%

Финансовые услуги

13.8%
11.2%

Промышленность

11.6%
7.4%

Потребительский циклический сектор

10.3%
9.1%

Здравоохранение

8.8%
8.0%

Коммуникационные услуги

8.7%
10.0%

Энергетика

5.0%
3.0%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.4%

Сырьевые материалы

2.7%
1.2%

Коммунальные услуги

2.2%
2.6%

Недвижимость

0.2%
1.7%

Технологии

DCOR
31.9%
BBUS
38.1%

Финансовые услуги

DCOR
13.8%
BBUS
11.2%

Промышленность

DCOR
11.6%
BBUS
7.4%

Потребительский циклический сектор

DCOR
10.3%
BBUS
9.1%

Здравоохранение

DCOR
8.8%
BBUS
8.0%

Коммуникационные услуги

DCOR
8.7%
BBUS
10.0%

Энергетика

DCOR
5.0%
BBUS
3.0%

Потребительский защитный сектор

DCOR
4.7%
BBUS
4.4%

Сырьевые материалы

DCOR
2.7%
BBUS
1.2%

Коммунальные услуги

DCOR
2.2%
BBUS
2.6%

Недвижимость

DCOR
0.2%
BBUS
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional US Core Equity 1 ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с DCOR:
DCOR с DFACDCOR с VTIDCOR с DFEOXDCOR с VOODCOR с ^SP500TRDCOR с SPYDCOR с DFUS
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с BBCABBUS с SCHK

Доходность на риск

DCOR vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCOR
Ранг доходности на риск DCOR: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCOR: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCOR: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCOR: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCOR: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCOR: 7474
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCOR c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DCORBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.03
1.82

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.48

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

2.49

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.29

10.97

+2.32

DCOR vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCOR на текущий момент составляет 2.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCOR и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DCOR и BBUS

Максимальная просадка DCOR за все время составила -19.10%, что меньше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCOR и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DCORBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.10%

-35.35%

+16.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.26%

-9.21%

+0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.01%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.46%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.11%

-3.47%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-5.43%

+3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

2.08%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DCOR и BBUS

Текущая волатильность для Dimensional US Core Equity 1 ETF (DCOR) составляет 4.58%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что DCOR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DCORBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

5.00%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

9.95%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.39%

12.59%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

17.14%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.22%

19.59%

-4.37%

Сравнение комиссий DCOR и BBUS

DCOR берет комиссию в 0.14%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCOR и BBUS

Дивидендная доходность DCOR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности BBUS в 1.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.01%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%
DCOR
Dimensional US Core Equity 1 ETF		0.93%0.97%0.98%0.40%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, DCOR and BBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBUS has higher volatility (5.00%) compared to DCOR (4.58%). In terms of maximum drawdown, DCOR dropped -19.10% vs BBUS's -35.35%.

On 1-year performance, DCOR leads with 25.01% vs 22.78% for BBUS. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. On volatility, DCOR has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DCOR has performed better with a 25.01% return vs 22.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.14% for DCOR.

BBUS has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.93% for DCOR.

They also come from different issuers: Dimensional and JPMorgan. Their fees differ too: 0.14% for DCOR and 0.02% for BBUS.

DCOR currently has the higher Sharpe Ratio (2.03 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DCOR и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор