Сравнение DCMT с KRBN
DCMT (DoubleLine Commodity Strategy ETF) and KRBN (KraneShares Global Carbon ETF) are both Commodities funds. DCMT is actively managed, while KRBN is passively managed. Over the past year, DCMT returned 39.57% vs 14.88% for KRBN. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. DCMT charges 0.66%/yr vs 0.79%/yr for KRBN.
Доходность
Сравнение доходности DCMT и KRBN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DCMT показывает доходность 32.24%, что значительно выше, чем у KRBN с доходностью -6.55%.
DCMT
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- -3.79%
- С начала года
- 32.24%
- 6 месяцев
- 30.67%
- 1 год
- 39.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KRBN
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- 2.64%
- С начала года
- -6.55%
- 6 месяцев
- -2.44%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- 2.19%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DCMT и KRBN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 32.24% | 6.04% | 4.96% |
KRBN KraneShares Global Carbon ETF | -6.55% | 23.11% | 0.26% |
Correlation
The correlation between DCMT and KRBN is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCMT vs. KRBN — Ранг доходности на риск
DCMT
KRBN
Сравнение DCMT c KRBN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) и KraneShares Global Carbon ETF (KRBN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCMT | KRBN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.15 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.41 | 0.60 | +5.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.18 | 1.56 | +13.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCMT | KRBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.17 | 0.79 | +1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 0.56 | +0.58 |
Просадки
Сравнение просадок DCMT и KRBN
Максимальная просадка DCMT за все время составила -11.95%, что меньше максимальной просадки KRBN в -36.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCMT и KRBN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DCMT | KRBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.95% | -36.42% | +24.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.21% | -24.98% | +18.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -27.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -36.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.08% | -14.82% | +9.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.14% | -16.14% | +13.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 9.56% | -6.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCMT и KRBN
DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с KraneShares Global Carbon ETF (KRBN) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что DCMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KRBN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DCMT | KRBN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 5.10% | +1.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.96% | 16.61% | -0.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.36% | 18.91% | -0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.79% | 28.10% | -12.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.79% | 28.62% | -12.83% |
Сравнение комиссий DCMT и KRBN
DCMT берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии KRBN в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCMT и KRBN
Дивидендная доходность DCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что больше доходности KRBN в 2.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 2.78% | 3.67% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KRBN KraneShares Global Carbon ETF | 2.04% | 1.90% | 7.10% | 7.60% | 22.91% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
DCMT and KRBN have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DCMT has higher volatility (6.86%) compared to KRBN (5.10%). In terms of maximum drawdown, DCMT dropped -11.95% vs KRBN's -36.42%.
On 1-year performance, DCMT leads with 39.57% vs 14.88% for KRBN. On fees, DCMT is cheaper at 0.66% per year. On volatility, KRBN has been the lower-risk option at 5.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DCMT has performed better with a 39.57% return vs 14.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DCMT is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.79% for KRBN.
DCMT has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 2.04% for KRBN.
They also come from different issuers: DoubleLine and CICC. Their fees differ too: 0.66% for DCMT and 0.79% for KRBN.
DCMT currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DCMT и KRBN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор