PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCMT с DJP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DCMT с DJP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DCMT (DoubleLine Commodity Strategy ETF) and DJP (iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN) are both Commodities funds. DCMT is actively managed, while DJP is passively managed. Over the past year, DCMT returned 39.57% vs 42.60% for DJP. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. DCMT charges 0.66%/yr vs 0.70%/yr for DJP.

Доходность

Сравнение доходности DCMT и DJP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DCMT показывает доходность 32.24%, что значительно выше, чем у DJP с доходностью 29.06%.

DCMT

1 день
-1.67%
1 месяц
-3.79%
С начала года
32.24%
6 месяцев
30.67%
1 год
39.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DJP

1 день
-1.20%
1 месяц
-3.96%
С начала года
29.06%
6 месяцев
27.44%
1 год
42.60%
3 года*
17.42%
5 лет*
12.19%
10 лет*
7.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DCMT и DJP

2026 (YTD)20252024
DCMT
DoubleLine Commodity Strategy ETF		32.24%6.04%4.96%
DJP
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN		29.06%17.20%6.51%

Correlation

The correlation between DCMT and DJP is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2024 г.

0.87

The correlation between DCMT and DJP has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Commodity Strategy ETF

iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN

Часто сравнивают с DCMT:
DCMT с DCMBDCMT с ZSBDCMT с DMBSDCMT с ISCMFDCMT с DFVEDCMT с DMXDCMT с DCRE
Часто сравнивают с DJP:
DJP с DBCDJP с PDBCDJP с IEFDJP с SPYDJP с HYDWDJP с HGERDJP с COMT

Доходность на риск

DCMT vs. DJP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCMT
Ранг доходности на риск DCMT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCMT: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCMT: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCMT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCMT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCMT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
DJP
Ранг доходности на риск DJP: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DJP: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJP: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJP: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJP: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJP: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCMT c DJP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) и iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCMTDJPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.26

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.83

0.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.40

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.41

4.97

+1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.18

12.64

+2.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCMT vs. DJP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCMT на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DJP равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCMT и DJP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCMTDJPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.26

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.65

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.42

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

-0.00

+1.15

Просадки

Сравнение просадок DCMT и DJP

Максимальная просадка DCMT за все время составила -11.95%, что меньше максимальной просадки DJP в -78.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCMT и DJP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DCMTDJPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.95%

-78.35%

+66.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.21%

-8.61%

+2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-33.63%

+28.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.14%

-50.86%

+47.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

3.38%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности DCMT и DJP

DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что DCMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DJP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DCMTDJPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.86%

5.94%

+0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.96%

16.68%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.36%

18.97%

-0.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.79%

18.96%

-3.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.79%

17.07%

-1.28%

Сравнение комиссий DCMT и DJP

DCMT берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии DJP в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCMT и DJP

Дивидендная доходность DCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, тогда как DJP не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
DCMT
DoubleLine Commodity Strategy ETF		2.78%3.67%1.59%
DJP
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DCMT and DJP have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DCMT has higher volatility (6.86%) compared to DJP (5.94%). In terms of maximum drawdown, DCMT dropped -11.95% vs DJP's -78.35%.

On 1-year performance, DJP leads with 42.60% vs 39.57% for DCMT. On fees, DCMT is cheaper at 0.66% per year. On volatility, DJP has been the lower-risk option at 5.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DJP has performed better with a 42.60% return vs 39.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DCMT is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.70% for DJP.

DCMT has the higher dividend yield at 2.78%, compared with 0.00% for DJP.

They also come from different issuers: DoubleLine and Barclays Capital. Their fees differ too: 0.66% for DCMT and 0.70% for DJP.

DJP currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 2.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DCMT и DJP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор