PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCMT с CERY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCMT с CERY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY).

DCMT и CERY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DCMT - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 31 янв. 2024 г.. CERY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Enhanced Roll Yield Total Return Index. Фонд был запущен 4 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DCMT и CERY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCMT и CERY

2026 (YTD)20252024
DCMT
DoubleLine Commodity Strategy ETF		26.11%6.04%6.98%
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF		22.00%15.68%3.92%

Доходность по периодам

С начала года, DCMT показывает доходность 26.11%, что значительно выше, чем у CERY с доходностью 22.00%.

DCMT

1 день
-1.26%
1 месяц
11.21%
С начала года
26.11%
6 месяцев
25.94%
1 год
26.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CERY

1 день
-1.16%
1 месяц
5.37%
С начала года
22.00%
6 месяцев
27.31%
1 год
31.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DoubleLine Commodity Strategy ETF

SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с DCMT:
DCMT с DFVEDCMT с DMBSDCMT с DCMBDCMT с ISCMFDCMT с DBNDDCMT с DCREDCMT с HGER
Часто сравнивают с CERY:
CERY с HGERCERY с PDBCCERY с BCICERY с HARDCERY с IAUCERY с RAAXCERY с GC=F

Сравнение комиссий DCMT и CERY

DCMT берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии CERY в 0.28%.

DCMT
DoubleLine Commodity Strategy ETF
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF

Доходность на риск

DCMT vs. CERY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCMT
Ранг доходности на риск DCMT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCMT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCMT: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCMT: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCMT: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCMT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
CERY
Ранг доходности на риск CERY: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CERY: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CERY: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CERY: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CERY: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CERY: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCMT c CERY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) и SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCMTCERYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.53

1.92

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.52

-0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.35

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.41

3.17

-0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.52

10.88

-3.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCMT vs. CERY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCMT на текущий момент составляет 1.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CERY равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCMT и CERY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCMTCERYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.53

1.92

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.15

1.90

-0.75

Корреляция

Корреляция между DCMT и CERY составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCMT и CERY

Дивидендная доходность DCMT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%, что меньше доходности CERY в 4.09%

TTM20252024
DCMT
DoubleLine Commodity Strategy ETF		2.91%3.67%1.59%
CERY
SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF		4.09%4.99%0.52%

Просадки

Сравнение просадок DCMT и CERY

Максимальная просадка DCMT за все время составила -11.95%, что больше максимальной просадки CERY в -10.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCMT и CERY.

Загрузка...

Показатели просадок

DCMTCERYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.95%

-10.05%

-1.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.05%

-10.05%

-1.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.81%

-1.80%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.20%

-2.18%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

2.93%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности DCMT и CERY

DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) имеет более высокую волатильность в 8.97% по сравнению с SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF (CERY) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что DCMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CERY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCMTCERYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.97%

6.64%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.31%

12.81%

+0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.59%

16.43%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.85%

14.65%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

14.65%

+0.20%