PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCMSX с FYHTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCMSX с FYHTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX).

DCMSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 нояб. 2010 г.. FYHTX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 30 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности DCMSX и FYHTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCMSX и FYHTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio		25.32%15.15%5.90%-9.14%11.36%33.54%-1.78%7.96%-11.22%6.62%
FYHTX
Fidelity Commodity Strategy Fund		15.67%14.72%4.73%-8.62%15.32%26.43%-3.84%6.91%-11.71%6.00%

Доходность по периодам

С начала года, DCMSX показывает доходность 25.32%, что значительно выше, чем у FYHTX с доходностью 15.67%.

DCMSX

1 день
-0.51%
1 месяц
7.52%
С начала года
25.32%
6 месяцев
30.80%
1 год
32.50%
3 года*
13.52%
5 лет*
13.93%
10 лет*
8.39%

FYHTX

1 день
-0.53%
1 месяц
3.39%
С начала года
15.67%
6 месяцев
21.22%
1 год
22.05%
3 года*
10.43%
5 лет*
11.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Commodity Strategy Portfolio

Fidelity Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с DCMSX:
DCMSX с PCRIXDCMSX с VCMDXDCMSX с CCRSXDCMSX с DBCDCMSX с VOODCMSX с GLDDCMSX с SDCI
Часто сравнивают с FYHTX:
FYHTX с VOOFYHTX с CMDYFYHTX с PCLPXFYHTX с BCSKXFYHTX с GCCIXFYHTX с HGERFYHTX с FFGCX

Сравнение комиссий DCMSX и FYHTX

DCMSX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии FYHTX в 0.63%.

FYHTX
Fidelity Commodity Strategy Fund
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio

Доходность на риск

DCMSX vs. FYHTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCMSX
Ранг доходности на риск DCMSX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCMSX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCMSX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCMSX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCMSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCMSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FYHTX
Ранг доходности на риск FYHTX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYHTX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYHTX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYHTX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYHTX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYHTX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCMSX c FYHTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCMSXFYHTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.01

1.46

+0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.61

1.96

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.27

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.66

2.54

+1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.31

7.05

+3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCMSX vs. FYHTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCMSX на текущий момент составляет 2.01, что выше коэффициента Шарпа FYHTX равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCMSX и FYHTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCMSXFYHTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.01

1.46

+0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.73

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.47

-0.37

Корреляция

Корреляция между DCMSX и FYHTX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCMSX и FYHTX

Дивидендная доходность DCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.41%, что больше доходности FYHTX в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio		8.41%10.75%2.83%2.52%7.46%49.44%0.37%1.51%1.63%3.09%0.47%0.15%
FYHTX
Fidelity Commodity Strategy Fund		2.53%2.93%3.78%4.10%57.34%15.05%0.00%7.00%12.49%0.36%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DCMSX и FYHTX

Максимальная просадка DCMSX за все время составила -60.94%, что больше максимальной просадки FYHTX в -33.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCMSX и FYHTX.

Загрузка...

Показатели просадок

DCMSXFYHTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.94%

-33.22%

-27.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.24%

-9.18%

-0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.93%

-25.47%

-2.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-2.48%

+1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.12%

-12.14%

-19.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

3.30%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DCMSX и FYHTX

DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что DCMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYHTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCMSXFYHTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

5.34%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

11.47%

+1.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.46%

15.28%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

15.87%

+0.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.44%

14.51%

-0.07%