PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCMSX с FIFGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DCMSX с FIFGX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DCMSX (DFA Commodity Strategy Portfolio) and FIFGX (Fidelity SAI Inflation-Focused) are both Commodities funds. Over the past 5 years, DCMSX returned 12.32%/yr vs 11.70%/yr for FIFGX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. DCMSX charges 0.31%/yr vs 0.39%/yr for FIFGX.

Доходность

Сравнение доходности DCMSX и FIFGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DCMSX показывает доходность 30.71%, что значительно ниже, чем у FIFGX с доходностью 45.44%.

DCMSX

1 день
0.33%
1 месяц
-2.57%
С начала года
30.71%
6 месяцев
29.48%
1 год
42.92%
3 года*
17.27%
5 лет*
12.32%
10 лет*
7.72%

FIFGX

1 день
0.56%
1 месяц
-3.56%
С начала года
45.44%
6 месяцев
41.16%
1 год
54.21%
3 года*
17.52%
5 лет*
11.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DCMSX и FIFGX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio		30.71%15.15%5.90%-9.14%11.36%33.54%-1.78%7.96%-2.43%
FIFGX
Fidelity SAI Inflation-Focused		45.44%7.44%6.34%-11.90%9.30%32.92%1.48%9.32%-2.00%

Correlation

The correlation between DCMSX and FIFGX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2018 г.

0.90

The correlation between DCMSX and FIFGX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Commodity Strategy Portfolio

Fidelity SAI Inflation-Focused

Часто сравнивают с DCMSX:
DCMSX с PCRIXDCMSX с VCMDXDCMSX с CCRSXDCMSX с DBCDCMSX с VOODCMSX с COMBDCMSX с SDCI
Часто сравнивают с FIFGX:
FIFGX с VOOFIFGX с VUSBFIFGX с FXAIXFIFGX с VFINXFIFGX с VUGFIFGX с FSELXFIFGX с FDGRX

Доходность на риск

DCMSX vs. FIFGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCMSX
Ранг доходности на риск DCMSX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCMSX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCMSX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCMSX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCMSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCMSX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FIFGX
Ранг доходности на риск FIFGX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FIFGX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FIFGX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FIFGX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FIFGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FIFGX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCMSX c FIFGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) и Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCMSXFIFGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.71
2.56

+0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.42
3.22

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.44

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.10

7.35

-1.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.43

15.66

+0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCMSX vs. FIFGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCMSX на текущий момент составляет 2.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FIFGX равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCMSX и FIFGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCMSXFIFGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.71

2.56

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.03

+0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.04

+0.08

Просадки

Сравнение просадок DCMSX и FIFGX

Максимальная просадка DCMSX за все время составила -60.94%, что меньше максимальной просадки FIFGX в -92.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCMSX и FIFGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DCMSXFIFGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.94%

-92.38%

+31.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.21%

-7.52%

+0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.10%

-90.27%

+79.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.93%

-92.38%

+64.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.81%

-4.73%

+0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.79%

-13.91%

-17.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

3.52%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности DCMSX и FIFGX

Текущая волатильность для DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) составляет 5.53%, в то время как у Fidelity SAI Inflation-Focused (FIFGX) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что DCMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DCMSXFIFGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

7.22%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.09%

18.34%

-4.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.32%

21.78%

-5.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.31%

408.18%

-391.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.48%

334.62%

-320.14%

Сравнение комиссий DCMSX и FIFGX

DCMSX берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии FIFGX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCMSX и FIFGX

Дивидендная доходность DCMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.06%, что больше доходности FIFGX в 3.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio		8.06%10.75%2.83%2.52%7.46%49.44%0.37%1.51%1.63%3.09%0.47%0.15%
FIFGX
Fidelity SAI Inflation-Focused		3.74%5.44%4.73%2.43%12.64%35.77%3.10%1.59%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DCMSX and FIFGX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FIFGX has higher volatility (7.22%) compared to DCMSX (5.53%). In terms of maximum drawdown, DCMSX dropped -60.94% vs FIFGX's -92.38%.

DCMSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DCMSX и FIFGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор