PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCMB с ZTWO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCMB с ZTWO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Doubleline Commercial Real Estate ETF (DCMB) и F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO).

DCMB и ZTWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DCMB - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г.. ZTWO - это пассивный фонд от F/m, который отслеживает доходность ICE 2-Year US Target Maturity Corporate Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 10 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности DCMB и ZTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Doubleline Commercial Real Estate ETF (DCMB) и F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCMB и ZTWO

2026 (YTD)20252024
DCMB
Doubleline Commercial Real Estate ETF		0.82%5.86%0.25%
ZTWO
F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF		0.29%5.49%0.36%

Доходность по периодам

С начала года, DCMB показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у ZTWO с доходностью 0.29%.

DCMB

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.49%
С начала года
0.82%
6 месяцев
1.97%
1 год
5.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ZTWO

1 день
0.03%
1 месяц
-0.39%
С начала года
0.29%
6 месяцев
1.28%
1 год
4.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Doubleline Commercial Real Estate ETF

F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с DCMB:
DCMB с DCREDCMB с GBILDCMB с UYLDDCMB с SPGDCMB с XYLDDCMB с DCMTDCMB с LDUR
Часто сравнивают с ZTWO:
ZTWO с ZTREZTWO с DCREZTWO с TUSIZTWO с SPSBZTWO с XHLFZTWO с PAAAZTWO с TBUX

Сравнение комиссий DCMB и ZTWO

DCMB берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии ZTWO в 0.15%.

DCMB
Doubleline Commercial Real Estate ETF
ZTWO
F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF

Доходность на риск

DCMB vs. ZTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCMB
Ранг доходности на риск DCMB: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCMB: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCMB: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCMB: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCMB: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCMB: 9898
Ранг коэф-та Мартина
ZTWO
Ранг доходности на риск ZTWO: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZTWO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZTWO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZTWO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZTWO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZTWO: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCMB c ZTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Commercial Real Estate ETF (DCMB) и F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCMBZTWODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.61

2.74

+0.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

5.69

4.28

+1.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.82

1.60

+0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

7.37

4.56

+2.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

28.55

20.63

+7.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCMB vs. ZTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCMB на текущий момент составляет 3.61, что выше коэффициента Шарпа ZTWO равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCMB и ZTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCMBZTWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.61

2.74

+0.87

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.98

3.24

+0.74

Корреляция

Корреляция между DCMB и ZTWO составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCMB и ZTWO

Дивидендная доходность DCMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности ZTWO в 4.19%

TTM202520242023
DCMB
Doubleline Commercial Real Estate ETF		4.76%4.84%5.52%3.47%
ZTWO
F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF		4.19%4.31%0.39%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DCMB и ZTWO

Максимальная просадка DCMB за все время составила -0.84%, что меньше максимальной просадки ZTWO в -0.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCMB и ZTWO.

Загрузка...

Показатели просадок

DCMBZTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.84%

-0.93%

+0.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.68%

-0.93%

+0.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.49%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.10%

-0.10%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

0.21%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DCMB и ZTWO

Текущая волатильность для Doubleline Commercial Real Estate ETF (DCMB) составляет 0.43%, в то время как у F/M 2-Year Investment Grade Corporate Bond ETF (ZTWO) волатильность равна 0.61%. Это указывает на то, что DCMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZTWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCMBZTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.43%

0.61%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.75%

0.89%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39%

1.53%

-0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.59%

1.50%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.59%

1.50%

+0.09%