Сравнение DCLVX с RIDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham Large Cap Value Fund (DCLVX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX).
DCLVX управляется Dunham. Фонд был запущен 10 дек. 2004 г.. RIDAX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 1 дек. 1973 г..
Доходность
Сравнение доходности DCLVX и RIDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCLVX и RIDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCLVX Dunham Large Cap Value Fund | 0.71% | 16.84% | 9.49% | 8.41% | -9.05% | 27.52% | 1.41% | 24.85% | -9.78% | 14.06% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 2.61% | 16.83% | 9.49% | 6.16% | -7.14% | 16.47% | 3.68% | 17.57% | -6.06% | 11.86% |
Доходность по периодам
С начала года, DCLVX показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у RIDAX с доходностью 2.61%. За последние 10 лет акции DCLVX превзошли акции RIDAX по среднегодовой доходности: 8.80% против 7.49% соответственно.
DCLVX
- 1 день
- 2.15%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 5.17%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 12.02%
- 5 лет*
- 7.44%
- 10 лет*
- 8.80%
RIDAX
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 2.61%
- 6 месяцев
- 4.88%
- 1 год
- 14.49%
- 3 года*
- 11.46%
- 5 лет*
- 7.18%
- 10 лет*
- 7.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCLVX и RIDAX
DCLVX берет комиссию в 2.10%, что несколько больше комиссии RIDAX в 1.36%.
Доходность на риск
DCLVX vs. RIDAX — Ранг доходности на риск
DCLVX
RIDAX
Сравнение DCLVX c RIDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Large Cap Value Fund (DCLVX) и The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCLVX | RIDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.56 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 2.15 | -0.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.32 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.85 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 8.56 | -1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCLVX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.56 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | 0.76 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.70 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.67 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между DCLVX и RIDAX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCLVX и RIDAX
Дивидендная доходность DCLVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что меньше доходности RIDAX в 9.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCLVX Dunham Large Cap Value Fund | 4.76% | 4.80% | 0.00% | 5.01% | 2.30% | 6.51% | 0.31% | 2.88% | 4.61% | 1.15% | 0.95% | 36.28% |
RIDAX The Income Fund of America Class R-1 | 9.02% | 9.24% | 5.14% | 2.38% | 6.20% | 5.92% | 2.09% | 4.25% | 6.58% | 3.68% | 2.32% | 4.26% |
Просадки
Сравнение просадок DCLVX и RIDAX
Максимальная просадка DCLVX за все время составила -58.91%, что больше максимальной просадки RIDAX в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCLVX и RIDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCLVX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.91% | -42.37% | -16.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.54% | -8.25% | -3.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.16% | -16.28% | -3.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.96% | -26.22% | -10.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.45% | -4.54% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.67% | -4.42% | -5.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 1.78% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCLVX и RIDAX
Dunham Large Cap Value Fund (DCLVX) имеет более высокую волатильность в 4.42% по сравнению с The Income Fund of America Class R-1 (RIDAX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что DCLVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCLVX | RIDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.42% | 3.31% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.18% | 5.61% | +2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.37% | 9.54% | +5.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.81% | 9.48% | +5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.07% | 10.68% | +6.39% |