Сравнение DCFFX с SMTRX
DCFFX (Destinations Core Fixed Income Fund) and SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. DCFFX charges 0.79%/yr vs 0.99%/yr for SMTRX.
Доходность
Сравнение доходности DCFFX и SMTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DCFFX
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.05%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- -0.56%
- 10 лет*
- —
SMTRX
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DCFFX и SMTRX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DCFFX Destinations Core Fixed Income Fund | -0.24% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | -0.10% |
Correlation
The correlation between DCFFX and SMTRX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 мая 2026 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCFFX vs. SMTRX — Ранг доходности на риск
DCFFX
SMTRX
Сравнение DCFFX c SMTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destinations Core Fixed Income Fund (DCFFX) и ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCFFX | SMTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.25 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCFFX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | -2.96 | +3.17 |
Просадки
Сравнение просадок DCFFX и SMTRX
Максимальная просадка DCFFX за все время составила -19.20%, что больше максимальной просадки SMTRX в -0.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCFFX и SMTRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DCFFX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.20% | -0.21% | -18.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.30% | -0.21% | -4.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.36% | -0.08% | -5.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.93% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DCFFX и SMTRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DCFFX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.27% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.65% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.78% | 2.47% | +1.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.88% | 2.47% | +3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.76% | 2.47% | +2.29% |
Сравнение комиссий DCFFX и SMTRX
DCFFX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии SMTRX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCFFX и SMTRX
Дивидендная доходность DCFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности SMTRX в 0.36%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCFFX Destinations Core Fixed Income Fund | 3.93% | 2.99% | 3.96% | 2.78% | 1.73% | 3.78% | 2.54% | 2.87% | 2.66% | 1.76% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.36% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DCFFX and SMTRX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DCFFX и SMTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор