PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCFFX с DSMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DCFFX с DSMFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DCFFX (Destinations Core Fixed Income Fund) and DSMFX (Destinations Small-Mid Cap Equity Fund) are both mutual funds - DCFFX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Destinations Funds, while DSMFX is a Mid Cap Blend Equities fund managed by Destinations Funds. Over the past 5 years, DCFFX returned -0.43%/yr vs 8.21%/yr for DSMFX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. DCFFX charges 0.79%/yr vs 1.10%/yr for DSMFX.

Доходность

Сравнение доходности DCFFX и DSMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Destinations Core Fixed Income Fund (DCFFX) и Destinations Small-Mid Cap Equity Fund (DSMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DCFFX показывает доходность 0.39%, что значительно ниже, чем у DSMFX с доходностью 18.80%.

DCFFX

1 день
0.00%
1 месяц
0.40%
С начала года
0.39%
6 месяцев
0.24%
1 год
5.08%
3 года*
3.69%
5 лет*
-0.43%
10 лет*
—

DSMFX

1 день
1.37%
1 месяц
3.98%
С начала года
18.80%
6 месяцев
18.38%
1 год
41.46%
3 года*
19.39%
5 лет*
8.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DCFFX и DSMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCFFX
Destinations Core Fixed Income Fund		0.39%5.65%2.28%5.11%-14.66%-1.43%4.71%6.94%0.03%2.07%
DSMFX
Destinations Small-Mid Cap Equity Fund		18.80%13.94%14.72%11.61%-19.89%26.65%23.63%30.82%-7.68%12.35%

Correlation

The correlation between DCFFX and DSMFX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2017 г.

0.01

Over the past year, DCFFX and DSMFX have become more correlated (0.29) than their long-term average of 0.01, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Destinations Core Fixed Income Fund

Destinations Small-Mid Cap Equity Fund

Часто сравнивают с DCFFX:
DCFFX с DMSFXDCFFX с DLDFXDCFFX с LMSMXDCFFX с DGFFXDCFFX с DGEFXDCFFX с DLCFXDCFFX с DIEFX
Часто сравнивают с DSMFX:
DSMFX с FMCDXDSMFX с DLDFXDSMFX с BTSMXDSMFX с FHUMXDSMFX с BMSLXDSMFX с LLSCXDSMFX с CMJIX

Доходность на риск

DCFFX vs. DSMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCFFX
Ранг доходности на риск DCFFX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCFFX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCFFX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCFFX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCFFX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCFFX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
DSMFX
Ранг доходности на риск DSMFX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DSMFX: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DSMFX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DSMFX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DSMFX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DSMFX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCFFX c DSMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destinations Core Fixed Income Fund (DCFFX) и Destinations Small-Mid Cap Equity Fund (DSMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCFFXDSMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
2.55

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
3.48

-1.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.43

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

4.59

-2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.56

18.29

-12.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCFFX vs. DSMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCFFX на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа DSMFX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCFFX и DSMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCFFXDSMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

2.55

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.40

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.57

-0.36

Просадки

Сравнение просадок DCFFX и DSMFX

Максимальная просадка DCFFX за все время составила -19.20%, что меньше максимальной просадки DSMFX в -42.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCFFX и DSMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DCFFXDSMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.20%

-42.52%

+23.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-9.75%

+6.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.57%

-27.39%

+20.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.20%

-30.72%

+11.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.08%

0.00%

-4.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.36%

-8.77%

+3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

2.41%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности DCFFX и DSMFX

Текущая волатильность для Destinations Core Fixed Income Fund (DCFFX) составляет 1.30%, в то время как у Destinations Small-Mid Cap Equity Fund (DSMFX) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что DCFFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DSMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DCFFXDSMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.30%

5.64%

-4.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.64%

13.72%

-11.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.79%

17.57%

-13.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.88%

20.97%

-15.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.76%

21.86%

-17.10%

Сравнение комиссий DCFFX и DSMFX

DCFFX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии DSMFX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCFFX и DSMFX

Дивидендная доходность DCFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности DSMFX в 6.01%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DCFFX
Destinations Core Fixed Income Fund		3.92%2.99%3.96%2.78%1.73%3.78%2.54%2.87%2.66%1.76%
DSMFX
Destinations Small-Mid Cap Equity Fund		6.01%7.13%7.71%0.26%3.57%27.39%2.06%4.05%5.96%0.92%

Часто задаваемые вопросы

DCFFX and DSMFX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DSMFX has higher volatility (5.64%) compared to DCFFX (1.30%). In terms of maximum drawdown, DCFFX dropped -19.20% vs DSMFX's -42.52%.

DSMFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DCFFX и DSMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор