PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCFFX с LMSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCFFX с LMSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Destinations Core Fixed Income Fund (DCFFX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX).

DCFFX управляется Destinations Funds. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. LMSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 27 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности DCFFX и LMSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Destinations Core Fixed Income Fund (DCFFX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCFFX и LMSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCFFX
Destinations Core Fixed Income Fund		-0.01%5.65%2.28%5.11%-14.66%-1.43%4.71%6.94%0.03%2.07%
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund		0.56%12.15%-1.72%5.13%-23.44%-2.32%12.86%7.71%1.46%4.60%

Доходность по периодам

С начала года, DCFFX показывает доходность -0.01%, что значительно ниже, чем у LMSMX с доходностью 0.56%.

DCFFX

1 день
0.12%
1 месяц
-1.44%
С начала года
-0.01%
6 месяцев
0.68%
1 год
3.53%
3 года*
3.12%
5 лет*
-0.40%
10 лет*
—

LMSMX

1 день
0.38%
1 месяц
-1.28%
С начала года
0.56%
6 месяцев
2.13%
1 год
7.08%
3 года*
3.86%
5 лет*
-1.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Destinations Core Fixed Income Fund

Western Asset SMASh Series M Fund

Часто сравнивают с DCFFX:
DCFFX с DGFFXDCFFX с DGEFXDCFFX с DIEFXDCFFX с DLCFXDCFFX с DLDFXDCFFX с DMSFXDCFFX с AMFIX
Часто сравнивают с LMSMX:
LMSMX с LMGEXLMSMX с LCSMXLMSMX с TGLMXLMSMX с GUGAXLMSMX с AAIIXLMSMX с GOBSXLMSMX с LMISX

Сравнение комиссий DCFFX и LMSMX

DCFFX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии LMSMX в 0.00%.

DCFFX
Destinations Core Fixed Income Fund
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund

Доходность на риск

DCFFX vs. LMSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCFFX
Ранг доходности на риск DCFFX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCFFX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCFFX: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCFFX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCFFX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCFFX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
LMSMX
Ранг доходности на риск LMSMX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LMSMX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LMSMX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LMSMX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LMSMX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LMSMX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCFFX c LMSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Destinations Core Fixed Income Fund (DCFFX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCFFXLMSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

1.10

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

1.64

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.61

-0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.75

5.40

-1.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCFFX vs. LMSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCFFX на текущий момент составляет 0.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LMSMX равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCFFX и LMSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCFFXLMSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

1.10

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

-0.18

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.17

+0.04

Корреляция

Корреляция между DCFFX и LMSMX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCFFX и LMSMX

Дивидендная доходность DCFFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности LMSMX в 4.38%

TTM202520242023202220212020201920182017
DCFFX
Destinations Core Fixed Income Fund		3.96%2.99%3.96%2.78%1.73%3.78%2.54%2.87%2.66%1.76%
LMSMX
Western Asset SMASh Series M Fund		4.38%4.20%5.24%4.68%3.40%3.78%6.84%7.19%3.18%3.24%

Просадки

Сравнение просадок DCFFX и LMSMX

Максимальная просадка DCFFX за все время составила -19.20%, что меньше максимальной просадки LMSMX в -30.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCFFX и LMSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

DCFFXLMSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.20%

-30.76%

+11.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-4.83%

+2.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.20%

-30.18%

+10.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.46%

-13.02%

+8.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-10.07%

+4.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

1.44%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности DCFFX и LMSMX

Destinations Core Fixed Income Fund (DCFFX) и Western Asset SMASh Series M Fund (LMSMX) имеют волатильность 1.59% и 1.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCFFXLMSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.59%

1.52%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

2.47%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.33%

6.95%

-2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.86%

10.39%

-4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.78%

8.22%

-3.44%