- ISIN
- US10964R6080
- Эмитент
- Destinations Funds
- Дата выпуска
- 20 мар. 2017 г.
- Категория
- Intermediate Core-Plus Bond
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DCFFX
Destinations Core Fixed Income Fund (DCFFX) прибавил 0.4% с начала года. Текущая цена акции DCFFX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DCFFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $973.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Destinations Core Fixed Income Fund (DCFFX) показал доход в 0.39% с начала года и 4.08% за последние 12 месяцев.
Destinations Core Fixed Income Fund
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- 0.64%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 0.47%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- -0.55%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность DCFFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 мар. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 64.2 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении DCFFX закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -1.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.31% | 1.62% | -1.90% | 0.23% | 0.17% | 0.00% | 0.39% | ||||||
| 2025 | 0.36% | 1.92% | -0.47% | 0.13% | -0.63% | 1.42% | -0.25% | 1.06% | 1.21% | 0.62% | 0.57% | -0.39% | 5.65% |
| 2024 | 0.07% | -1.14% | 0.89% | -2.42% | 1.78% | 0.93% | 2.38% | 1.39% | 1.39% | -2.36% | 1.11% | -1.63% | 2.28% |
| 2023 | 3.89% | -2.44% | 2.18% | 0.24% | -1.11% | -0.24% | -0.11% | -0.60% | -2.79% | -2.39% | 4.76% | 3.98% | 5.11% |
| 2022 | -1.82% | -1.35% | -2.71% | -3.62% | -0.03% | -2.03% | 1.95% | -2.27% | -4.62% | -1.86% | 3.60% | -0.71% | -14.66% |
| 2021 | -0.48% | -1.16% | -1.29% | 0.89% | 0.19% | 0.71% | 0.98% | -0.18% | -0.67% | -0.29% | 0.12% | -0.20% | -1.43% |
Метрики бенчмарка
Destinations Core Fixed Income Fund has an annualized alpha of 0.95%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 20, 2017.
- This fund participated in 22.96% of S&P 500 Index downside but only 11.88% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.95%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 11.88%
- Участие в снижении
- 22.96%
Комиссия
Комиссия DCFFX составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DCFFX имеет ранг 19 по соотношению доходности и риска — в нижних 19% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Destinations Core Fixed Income Fund (DCFFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DCFFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.32 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.46 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.29 | 10.92 | -6.63 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Destinations Core Fixed Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.33 | $0.25 | $0.33 | $0.24 | $0.14 | $0.37 | $0.26 | $0.29 | $0.26 | $0.18 |
Дивидендный доход | 3.92% | 2.99% | 3.96% | 2.78% | 1.73% | 3.78% | 2.54% | 2.87% | 2.66% | 1.76% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Destinations Core Fixed Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.00 | $0.13 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.25 |
| 2024 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.33 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.24 |
| 2022 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.14 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.29 | $0.37 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Destinations Core Fixed Income Fund показал максимальную просадку в 19.20%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Destinations Core Fixed Income Fund составляет 4.08%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -19.20%окт. 2022 г. | 1y 1mo | — | 4y 9moсент. 2021 г. - сейчас |
Обвал COVID2020 | -6.93%март 2020 г. | 10d | 4mo 6d | 4mo 16dмарт 2020 г. - июль 2020 г. |
Откат 2021 года2021 | -3.09%март 2021 г. | 2mo 12d | 6mo | 8mo 12dянв. 2021 г. - сент. 2021 г. |
Откат 2018 года2018 | -2.81%май 2018 г. | 8mo 7d | 7mo 22d | 1y 3moсент. 2017 г. - янв. 2019 г. |
Откат 2019 года2019 | -1.55%сент. 2019 г. | 8d | 21d | 29dсент. 2019 г. - окт. 2019 г. |
Показатели просадок
| DCFFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.20% | -56.78% | +37.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -9.10% | +6.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.57% | -18.90% | +12.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.20% | -25.43% | +6.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.08% | -3.21% | -0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.35% | -10.71% | +5.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 2.04% | -1.05% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DCFFX
Добавьте Destinations Core Fixed Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DCFFX