- ISIN
- US10964R6080
- Эмитент
- Destinations Funds
- Дата выпуска
- 20 мар. 2017 г.
- Категория
- Intermediate Core-Plus Bond
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DCFFX
Destinations Core Fixed Income Fund (DCFFX) прибавил 0.3% с начала года. Текущая цена акции DCFFX — $8. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DCFFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $964.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Destinations Core Fixed Income Fund (DCFFX) показал доход в 0.25% с начала года и 4.09% за последние 12 месяцев.
Destinations Core Fixed Income Fund
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.49%
- 6 месяцев
- -0.22%
- С начала года
- 0.25%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- -0.74%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность DCFFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 мар. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет 0.00%, а средняя месячная доходность — +0.09%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 64.2 лет.
Исторически 57% месяцев были с положительной доходностью, а 43% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.8%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении DCFFX закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -1.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.31% | 1.62% | -1.90% | 0.23% | 0.17% | 0.34% | -0.48% | 0.25% | |||||
| 2025 | 0.36% | 1.92% | -0.47% | 0.13% | -0.63% | 1.42% | -0.25% | 1.06% | 1.21% | 0.62% | 0.57% | -0.39% | 5.65% |
| 2024 | 0.07% | -1.14% | 0.89% | -2.42% | 1.78% | 0.93% | 2.38% | 1.39% | 1.39% | -2.36% | 1.11% | -1.63% | 2.28% |
| 2023 | 3.89% | -2.44% | 2.18% | 0.24% | -1.11% | -0.24% | -0.11% | -0.60% | -2.79% | -2.39% | 4.76% | 3.98% | 5.11% |
| 2022 | -1.82% | -1.35% | -2.71% | -3.62% | -0.03% | -2.03% | 1.95% | -2.27% | -4.62% | -1.86% | 3.60% | -0.71% | -14.66% |
| 2021 | -0.48% | -1.16% | -1.29% | 0.89% | 0.19% | 0.71% | 0.98% | -0.18% | -0.67% | -0.29% | 0.12% | -0.20% | -1.43% |
Метрики бенчмарка
Destinations Core Fixed Income Fund has an annualized alpha of 0.92%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 20, 2017.
- This fund participated in 22.74% of S&P 500 Index downside but only 11.70% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.92%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 11.70%
- Участие в снижении
- 22.74%
Комиссия
Комиссия DCFFX составляет 0.79%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DCFFX имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Destinations Core Fixed Income Fund (DCFFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DCFFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.29 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.24 | -0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.08 | 9.71 | -5.63 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Destinations Core Fixed Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.94%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.33 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.33 | $0.25 | $0.33 | $0.24 | $0.14 | $0.37 | $0.26 | $0.29 | $0.26 | $0.18 |
Дивидендный доход | 3.94% | 2.99% | 3.96% | 2.78% | 1.73% | 3.78% | 2.54% | 2.87% | 2.66% | 1.76% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Destinations Core Fixed Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.00 | $0.16 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.25 |
| 2024 | $0.03 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.33 |
| 2023 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.24 |
| 2022 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.03 | $0.14 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.00 | $0.01 | $0.29 | $0.37 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Destinations Core Fixed Income Fund показал максимальную просадку в 19.20%, зарегистрированную 24 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Destinations Core Fixed Income Fund составляет 4.21%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-19.20%окт. 2022 г. | 1y 1mo | — | 4y 10moсент. 2021 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-6.93%март 2020 г. | 10d | 4mo 6d | 4mo 16dмарт 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-3.09%март 2021 г. | 2mo 12d | 6mo | 8mo 12dянв. 2021 г. - сент. 2021 г. | — |
-2.81%май 2018 г. | 8mo 7d | 7mo 22d | 1y 3moсент. 2017 г. - янв. 2019 г. | — |
-1.55%сент. 2019 г. | 8d | 21d | 29dсент. 2019 г. - окт. 2019 г. | — |
Показатели просадок
| DCFFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.20% | -56.78% | +37.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -9.10% | +6.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.57% | -18.90% | +12.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.20% | -25.43% | +6.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.21% | -1.00% | -3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.34% | -10.70% | +5.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 2.09% | -1.04% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DCFFX
Добавьте Destinations Core Fixed Income Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DCFFX