PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCDGX с NESGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCDGX с NESGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham Small Cap Growth Fund (DCDGX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX).

DCDGX управляется Dunham. Фонд был запущен 10 дек. 2004 г.. NESGX управляется Needham. Фонд был запущен 22 мая 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности DCDGX и NESGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dunham Small Cap Growth Fund (DCDGX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCDGX и NESGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCDGX
Dunham Small Cap Growth Fund		-0.16%11.14%13.01%20.48%-33.69%4.19%67.17%23.96%-4.54%28.81%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		15.34%10.50%12.76%5.68%-30.21%10.59%71.90%54.42%-5.43%11.96%

Доходность по периодам

С начала года, DCDGX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у NESGX с доходностью 15.34%. За последние 10 лет акции DCDGX уступали акциям NESGX по среднегодовой доходности: 11.41% против 14.90% соответственно.

DCDGX

1 день
4.38%
1 месяц
-8.96%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
2.76%
1 год
26.96%
3 года*
11.25%
5 лет*
-0.44%
10 лет*
11.41%

NESGX

1 день
5.32%
1 месяц
-3.72%
С начала года
15.34%
6 месяцев
15.45%
1 год
55.17%
3 года*
12.89%
5 лет*
1.14%
10 лет*
14.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dunham Small Cap Growth Fund

Needham Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с DCDGX:
DCDGX с DCEMXDCDGX с DCINXDCDGX с DCLVXDCDGX с DNAVXDCDGX с DAFGXDCDGX с DCREXDCDGX с DMCRX
Часто сравнивают с NESGX:
NESGX с NEAGXNESGX с ^NDXNESGX с SWPPXNESGX с VSGIXNESGX с FGROXNESGX с QUASXNESGX с ALMAX

Сравнение комиссий DCDGX и NESGX

DCDGX берет комиссию в 2.83%, что несколько больше комиссии NESGX в 1.85%.

DCDGX
Dunham Small Cap Growth Fund
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund

Доходность на риск

DCDGX vs. NESGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCDGX
Ранг доходности на риск DCDGX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCDGX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCDGX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCDGX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCDGX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCDGX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
NESGX
Ранг доходности на риск NESGX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESGX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESGX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESGX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESGX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESGX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCDGX c NESGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Small Cap Growth Fund (DCDGX) и Needham Small Cap Growth Fund (NESGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCDGXNESGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.58

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

2.17

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.29

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

3.11

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.05

10.44

-3.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCDGX vs. NESGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCDGX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа NESGX равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCDGX и NESGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCDGXNESGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.58

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.04

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.58

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.52

-0.22

Корреляция

Корреляция между DCDGX и NESGX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCDGX и NESGX

Дивидендная доходность DCDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, тогда как NESGX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCDGX
Dunham Small Cap Growth Fund		6.75%6.74%0.00%0.00%0.00%29.30%22.33%2.06%38.51%20.51%0.00%11.22%
NESGX
Needham Small Cap Growth Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%4.16%25.09%13.69%8.43%22.26%8.94%6.67%2.52%

Просадки

Сравнение просадок DCDGX и NESGX

Максимальная просадка DCDGX за все время составила -56.02%, что больше максимальной просадки NESGX в -50.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCDGX и NESGX.

Загрузка...

Показатели просадок

DCDGXNESGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.02%

-50.29%

-5.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-17.27%

+3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.05%

-50.05%

+2.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.05%

-50.29%

+2.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.38%

-4.31%

-8.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.03%

-11.74%

-3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

5.14%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DCDGX и NESGX

Текущая волатильность для Dunham Small Cap Growth Fund (DCDGX) составляет 9.92%, в то время как у Needham Small Cap Growth Fund (NESGX) волатильность равна 12.14%. Это указывает на то, что DCDGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NESGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCDGXNESGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.92%

12.14%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.96%

23.43%

-6.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.07%

35.37%

-9.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.68%

29.13%

-3.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.68%

25.56%

-0.88%