PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCDGX с NEAGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCDGX с NEAGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham Small Cap Growth Fund (DCDGX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX).

DCDGX управляется Dunham. Фонд был запущен 10 дек. 2004 г.. NEAGX управляется Needham. Фонд был запущен 4 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности DCDGX и NEAGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dunham Small Cap Growth Fund (DCDGX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCDGX и NEAGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCDGX
Dunham Small Cap Growth Fund		-0.16%11.14%13.01%20.48%-33.69%4.19%67.17%23.96%-4.54%28.81%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		11.92%26.40%14.31%37.65%-27.53%37.56%51.53%43.82%-16.09%8.75%

Доходность по периодам

С начала года, DCDGX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у NEAGX с доходностью 11.92%. За последние 10 лет акции DCDGX уступали акциям NEAGX по среднегодовой доходности: 11.41% против 18.04% соответственно.

DCDGX

1 день
4.38%
1 месяц
-8.96%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
2.76%
1 год
26.96%
3 года*
11.25%
5 лет*
-0.44%
10 лет*
11.41%

NEAGX

1 день
4.33%
1 месяц
-7.75%
С начала года
11.92%
6 месяцев
14.19%
1 год
60.51%
3 года*
26.85%
5 лет*
15.03%
10 лет*
18.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dunham Small Cap Growth Fund

Needham Aggressive Growth Fund

Часто сравнивают с DCDGX:
DCDGX с DCEMXDCDGX с DCINXDCDGX с DCLVXDCDGX с DAFGXDCDGX с DNAVXDCDGX с DCREXDCDGX с DCSVX
Часто сравнивают с NEAGX:
NEAGX с NEEGXNEAGX с OBMCXNEAGX с DSCGXNEAGX с SFSNXNEAGX с TSCGXNEAGX с CSMCXNEAGX с VTSAX

Сравнение комиссий DCDGX и NEAGX

DCDGX берет комиссию в 2.83%, что несколько больше комиссии NEAGX в 1.86%.

DCDGX
Dunham Small Cap Growth Fund
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund

Доходность на риск

DCDGX vs. NEAGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCDGX
Ранг доходности на риск DCDGX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCDGX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCDGX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCDGX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCDGX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCDGX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
NEAGX
Ранг доходности на риск NEAGX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAGX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAGX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAGX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAGX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAGX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCDGX c NEAGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Small Cap Growth Fund (DCDGX) и Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCDGXNEAGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

2.14

-1.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

2.71

-1.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.38

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

4.27

-2.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.05

15.19

-8.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCDGX vs. NEAGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCDGX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа NEAGX равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCDGX и NEAGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCDGXNEAGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

2.14

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.62

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.76

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.59

-0.29

Корреляция

Корреляция между DCDGX и NEAGX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCDGX и NEAGX

Дивидендная доходность DCDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности NEAGX в 1.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCDGX
Dunham Small Cap Growth Fund		6.75%6.74%0.00%0.00%0.00%29.30%22.33%2.06%38.51%20.51%0.00%11.22%
NEAGX
Needham Aggressive Growth Fund		1.91%2.14%0.00%0.00%0.00%7.10%3.91%10.64%16.57%5.17%6.72%11.88%

Просадки

Сравнение просадок DCDGX и NEAGX

Максимальная просадка DCDGX за все время составила -56.02%, что больше максимальной просадки NEAGX в -41.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCDGX и NEAGX.

Загрузка...

Показатели просадок

DCDGXNEAGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.02%

-41.80%

-14.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-14.01%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.05%

-36.31%

-11.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.05%

-36.31%

-11.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.38%

-7.75%

-4.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.03%

-8.72%

-6.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

3.93%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности DCDGX и NEAGX

Текущая волатильность для Dunham Small Cap Growth Fund (DCDGX) составляет 9.92%, в то время как у Needham Aggressive Growth Fund (NEAGX) волатильность равна 11.64%. Это указывает на то, что DCDGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCDGXNEAGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.92%

11.64%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.96%

19.84%

-2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.07%

28.93%

-2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.68%

24.33%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.68%

23.90%

+0.78%