PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCDGX с HRSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCDGX с HRSMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dunham Small Cap Growth Fund (DCDGX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX).

DCDGX управляется Dunham. Фонд был запущен 10 дек. 2004 г.. HRSMX управляется Hood River Capital Management. Фонд был запущен 2 янв. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности DCDGX и HRSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dunham Small Cap Growth Fund (DCDGX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCDGX и HRSMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCDGX
Dunham Small Cap Growth Fund		-0.16%11.14%13.01%20.48%-33.69%4.19%67.17%23.96%-4.54%28.81%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		5.38%23.85%35.48%21.52%-27.99%23.19%60.80%24.13%-6.91%20.60%

Доходность по периодам

С начала года, DCDGX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у HRSMX с доходностью 5.38%. За последние 10 лет акции DCDGX уступали акциям HRSMX по среднегодовой доходности: 11.41% против 17.50% соответственно.

DCDGX

1 день
4.38%
1 месяц
-8.96%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
2.76%
1 год
26.96%
3 года*
11.25%
5 лет*
-0.44%
10 лет*
11.41%

HRSMX

1 день
5.79%
1 месяц
-7.21%
С начала года
5.38%
6 месяцев
10.43%
1 год
54.19%
3 года*
26.46%
5 лет*
10.91%
10 лет*
17.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dunham Small Cap Growth Fund

Hood River Small-Cap Growth Fund

Часто сравнивают с DCDGX:
DCDGX с DCEMXDCDGX с DCINXDCDGX с DCLVXDCDGX с DAFGXDCDGX с DNAVXDCDGX с DCREXDCDGX с DCSVX
Часто сравнивают с HRSMX:
HRSMX с FTHNXHRSMX с CSMCXHRSMX с OBSOXHRSMX с OBMCXHRSMX с WGROXHRSMX с VSMAXHRSMX с FTXNX

Сравнение комиссий DCDGX и HRSMX

DCDGX берет комиссию в 2.83%, что несколько больше комиссии HRSMX в 1.09%.

DCDGX
Dunham Small Cap Growth Fund
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund

Доходность на риск

DCDGX vs. HRSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCDGX
Ранг доходности на риск DCDGX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCDGX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCDGX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCDGX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCDGX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCDGX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
HRSMX
Ранг доходности на риск HRSMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HRSMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HRSMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HRSMX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HRSMX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCDGX c HRSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Small Cap Growth Fund (DCDGX) и Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCDGXHRSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.79

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.60

2.38

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.32

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

3.49

-1.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.05

13.94

-6.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCDGX vs. HRSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCDGX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа HRSMX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCDGX и HRSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCDGXHRSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.79

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.02

0.40

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.68

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.53

-0.23

Корреляция

Корреляция между DCDGX и HRSMX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCDGX и HRSMX

Дивидендная доходность DCDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.75%, что больше доходности HRSMX в 4.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCDGX
Dunham Small Cap Growth Fund		6.75%6.74%0.00%0.00%0.00%29.30%22.33%2.06%38.51%20.51%0.00%11.22%
HRSMX
Hood River Small-Cap Growth Fund		4.01%4.23%3.75%0.00%0.00%19.96%6.28%0.00%4.59%6.74%0.00%5.73%

Просадки

Сравнение просадок DCDGX и HRSMX

Максимальная просадка DCDGX за все время составила -56.02%, что меньше максимальной просадки HRSMX в -64.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCDGX и HRSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

DCDGXHRSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.02%

-64.92%

+8.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.76%

-14.89%

+1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.05%

-38.49%

-9.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.05%

-40.74%

-7.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.38%

-7.21%

-5.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.03%

-13.16%

-1.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

3.73%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности DCDGX и HRSMX

Текущая волатильность для Dunham Small Cap Growth Fund (DCDGX) составляет 9.92%, в то время как у Hood River Small-Cap Growth Fund (HRSMX) волатильность равна 12.35%. Это указывает на то, что DCDGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HRSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCDGXHRSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.92%

12.35%

-2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.96%

21.73%

-4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.07%

30.18%

-4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.68%

27.18%

-1.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.68%

25.82%

-1.14%