PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCCIX с MASKX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DCCIX с MASKX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DCCIX (Delaware Small Cap Core Fund) and MASKX (iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, DCCIX returned 10.22%/yr vs 11.12%/yr for MASKX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. DCCIX charges 0.81%/yr vs 0.12%/yr for MASKX.

Доходность

Сравнение доходности DCCIX и MASKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Small Cap Core Fund (DCCIX) и iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DCCIX показывает доходность 12.71%, что значительно ниже, чем у MASKX с доходностью 18.62%. За последние 10 лет акции DCCIX уступали акциям MASKX по среднегодовой доходности: 10.22% против 11.12% соответственно.

DCCIX

1 день
1.00%
1 месяц
2.42%
С начала года
12.71%
6 месяцев
12.79%
1 год
25.08%
3 года*
13.04%
5 лет*
5.63%
10 лет*
10.22%

MASKX

1 день
0.89%
1 месяц
4.97%
С начала года
18.62%
6 месяцев
17.33%
1 год
41.04%
3 года*
18.52%
5 лет*
6.53%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DCCIX и MASKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCCIX
Delaware Small Cap Core Fund		12.71%4.59%10.27%14.65%-15.94%23.23%14.81%26.04%-11.82%14.06%
MASKX
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund		18.62%12.76%11.35%16.99%-20.39%14.54%19.99%25.54%-11.03%14.61%

Correlation

The correlation between DCCIX and MASKX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 1998 г.

0.95

The correlation between DCCIX and MASKX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Small Cap Core Fund

iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund

Часто сравнивают с DCCIX:
DCCIX с DSCPXDCCIX с GTSAXDCCIX с IWMDCCIX с FXAIXDCCIX с VTIDCCIX с VBDCCIX с RERGX
Часто сравнивают с MASKX:
MASKX с VRTIXMASKX с EXTRMASKX с VDCMASKX с FSSNXMASKX с JATTXMASKX с ^GSPCMASKX с VOO

Доходность на риск

DCCIX vs. MASKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCCIX
Ранг доходности на риск DCCIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCCIX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCCIX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCCIX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCCIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCCIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
MASKX
Ранг доходности на риск MASKX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MASKX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MASKX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MASKX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MASKX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MASKX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCCIX c MASKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Small Cap Core Fund (DCCIX) и iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCCIXMASKXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
2.28

-0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
3.12

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.37

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

3.95

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.89

14.03

-5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCCIX vs. MASKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCCIX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MASKX равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCCIX и MASKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCCIXMASKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.28

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.28

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.47

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.37

+0.11

Просадки

Сравнение просадок DCCIX и MASKX

Максимальная просадка DCCIX за все время составила -59.44%, примерно равная максимальной просадке MASKX в -59.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCCIX и MASKX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DCCIXMASKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.44%

-59.06%

-0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.35%

-11.01%

+0.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.47%

-27.53%

+1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.71%

-31.98%

+5.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.44%

-41.68%

+2.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-0.13%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.30%

-11.63%

+2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

3.09%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности DCCIX и MASKX

Текущая волатильность для Delaware Small Cap Core Fund (DCCIX) составляет 4.77%, в то время как у iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что DCCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MASKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DCCIXMASKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

5.60%

-0.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.78%

13.57%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.73%

19.10%

-2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.00%

23.16%

-2.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.17%

23.70%

-1.53%

Сравнение комиссий DCCIX и MASKX

DCCIX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии MASKX в 0.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCCIX и MASKX

Дивидендная доходность DCCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что больше доходности MASKX в 2.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCCIX
Delaware Small Cap Core Fund		3.91%4.40%1.18%4.17%3.82%6.35%0.40%2.03%10.74%7.97%1.11%3.11%
MASKX
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund		2.64%3.13%4.81%2.92%1.70%7.64%1.42%3.43%4.26%3.15%4.60%3.63%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, DCCIX and MASKX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MASKX has higher volatility (5.60%) compared to DCCIX (4.77%). In terms of maximum drawdown, DCCIX dropped -59.44% vs MASKX's -59.06%.

MASKX currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DCCIX и MASKX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор