PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCCIX с MASKX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCCIX с MASKX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Delaware Small Cap Core Fund (DCCIX) и iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX).

DCCIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 29 дек. 1998 г.. MASKX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 апр. 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности DCCIX и MASKX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Delaware Small Cap Core Fund (DCCIX) и iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCCIX и MASKX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCCIX
Delaware Small Cap Core Fund		-3.22%4.59%10.27%14.65%-15.94%23.23%14.81%26.04%-11.82%14.06%
MASKX
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund		0.86%12.76%11.35%16.99%-20.39%14.54%19.99%25.54%-11.03%14.61%

Доходность по периодам

С начала года, DCCIX показывает доходность -3.22%, что значительно ниже, чем у MASKX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции DCCIX уступали акциям MASKX по среднегодовой доходности: 8.95% против 9.81% соответственно.

DCCIX

1 день
-0.54%
1 месяц
-8.82%
С начала года
-3.22%
6 месяцев
-1.25%
1 год
10.02%
3 года*
7.69%
5 лет*
3.25%
10 лет*
8.95%

MASKX

1 день
3.46%
1 месяц
-5.87%
С начала года
0.86%
6 месяцев
2.80%
1 год
25.63%
3 года*
12.97%
5 лет*
3.39%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Delaware Small Cap Core Fund

iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund

Часто сравнивают с DCCIX:
DCCIX с DSCPXDCCIX с GTSAXDCCIX с FXAIXDCCIX с VBDCCIX с VTIDCCIX с IWMDCCIX с RERGX
Часто сравнивают с MASKX:
MASKX с VRTIXMASKX с EXTRMASKX с VOOMASKX с FSSNXMASKX с VDCMASKX с ^GSPCMASKX с VB

Сравнение комиссий DCCIX и MASKX

DCCIX берет комиссию в 0.81%, что несколько больше комиссии MASKX в 0.12%.

DCCIX
Delaware Small Cap Core Fund
MASKX
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund

Доходность на риск

DCCIX vs. MASKX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCCIX
Ранг доходности на риск DCCIX: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCCIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCCIX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCCIX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCCIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCCIX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
MASKX
Ранг доходности на риск MASKX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MASKX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MASKX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MASKX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MASKX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MASKX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCCIX c MASKX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Delaware Small Cap Core Fund (DCCIX) и iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCCIXMASKXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

1.11

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.81

1.65

-0.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.21

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

1.80

-1.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.91

6.74

-4.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCCIX vs. MASKX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCCIX на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа MASKX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCCIX и MASKX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCCIXMASKXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

1.11

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.15

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

0.42

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.34

+0.11

Корреляция

Корреляция между DCCIX и MASKX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCCIX и MASKX

Дивидендная доходность DCCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.55%, что больше доходности MASKX в 3.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCCIX
Delaware Small Cap Core Fund		4.55%4.40%1.18%4.17%3.82%6.35%0.40%2.03%10.74%7.97%1.11%3.11%
MASKX
iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund		3.11%3.13%4.81%2.92%1.70%7.64%1.42%3.43%4.26%3.15%4.60%3.63%

Просадки

Сравнение просадок DCCIX и MASKX

Максимальная просадка DCCIX за все время составила -59.44%, примерно равная максимальной просадке MASKX в -59.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCCIX и MASKX.

Загрузка...

Показатели просадок

DCCIXMASKXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.44%

-59.06%

-0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.65%

-13.89%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.71%

-31.98%

+5.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.44%

-41.68%

+2.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.23%

-7.93%

-2.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.34%

-11.69%

+2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

3.71%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DCCIX и MASKX

Текущая волатильность для Delaware Small Cap Core Fund (DCCIX) составляет 5.52%, в то время как у iShares Russell 2000 Small-Cap Index Fund (MASKX) волатильность равна 7.55%. Это указывает на то, что DCCIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MASKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCCIXMASKXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.52%

7.55%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

14.50%

-2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.63%

23.30%

-1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.97%

23.19%

-2.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.13%

23.66%

-1.53%