Сравнение DCCGX с SMTRX
DCCGX (Dunham Corporate/Government Bond Fund) and SMTRX (ALPS/Smith Total Return Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. DCCGX charges 2.00%/yr vs 0.99%/yr for SMTRX.
Доходность
Сравнение доходности DCCGX и SMTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DCCGX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- -0.40%
- С начала года
- -0.08%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 3.30%
- 5 лет*
- -0.56%
- 10 лет*
- 0.87%
SMTRX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.59%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DCCGX и SMTRX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
DCCGX Dunham Corporate/Government Bond Fund | 0.08% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | -0.28% |
Correlation
The correlation between DCCGX and SMTRX is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DCCGX vs. SMTRX — Ранг доходности на риск
DCCGX
SMTRX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение DCCGX c SMTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Corporate/Government Bond Fund (DCCGX) и ALPS/Smith Total Return Bond Fund (SMTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DCCGX | SMTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.70 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DCCGX и SMTRX
Максимальная просадка DCCGX за все время составила -17.54%, что больше максимальной просадки SMTRX в -1.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCCGX и SMTRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DCCGX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.54% | -1.34% | -16.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.61% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.93% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.35% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.54% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.38% | -1.03% | -2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.33% | -0.39% | -2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности DCCGX и SMTRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DCCGX | SMTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.56% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.32% | 3.80% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.89% | 3.80% | +1.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.13% | 3.80% | +0.33% |
Сравнение комиссий DCCGX и SMTRX
DCCGX берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии SMTRX в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCCGX и SMTRX
Дивидендная доходность DCCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.56%, что больше доходности SMTRX в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCCGX Dunham Corporate/Government Bond Fund | 3.56% | 3.60% | 3.22% | 2.93% | 1.21% | 0.68% | 1.15% | 1.88% | 2.13% | 1.54% | 1.72% | 2.61% |
SMTRX ALPS/Smith Total Return Bond Fund | 0.72% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DCCGX and SMTRX have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DCCGX и SMTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор