PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCCGX с DCSVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DCCGX с DCSVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DCCGX (Dunham Corporate/Government Bond Fund) and DCSVX (Dunham Small Cap Value Fund) are both mutual funds - DCCGX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Dunham, while DCSVX is a Small Cap Value Equities fund managed by Dunham. Over the past 10 years, DCCGX returned 1.02%/yr vs 7.31%/yr for DCSVX. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. DCCGX charges 2.00%/yr vs 2.05%/yr for DCSVX.

Доходность

Сравнение доходности DCCGX и DCSVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dunham Corporate/Government Bond Fund (DCCGX) и Dunham Small Cap Value Fund (DCSVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DCCGX показывает доходность -0.05%, что значительно ниже, чем у DCSVX с доходностью 17.73%. За последние 10 лет акции DCCGX уступали акциям DCSVX по среднегодовой доходности: 1.02% против 7.31% соответственно.

DCCGX

1 день
-0.16%
1 месяц
0.12%
С начала года
-0.05%
6 месяцев
0.15%
1 год
3.82%
3 года*
3.49%
5 лет*
-0.34%
10 лет*
1.02%

DCSVX

1 день
-0.87%
1 месяц
0.67%
С начала года
17.73%
6 месяцев
17.36%
1 год
38.10%
3 года*
10.64%
5 лет*
3.73%
10 лет*
7.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DCCGX и DCSVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCCGX
Dunham Corporate/Government Bond Fund		-0.05%5.63%1.51%5.22%-13.02%-1.46%6.53%8.93%-3.26%3.13%
DCSVX
Dunham Small Cap Value Fund		17.73%8.67%-8.49%14.23%-13.01%31.15%-3.67%20.13%-12.04%7.93%

Correlation

The correlation between DCCGX and DCSVX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2004 г.

-0.13

The correlation between DCCGX and DCSVX shifts across timeframes, from -0.13 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dunham Corporate/Government Bond Fund

Dunham Small Cap Value Fund

Часто сравнивают с DCCGX:
DCCGX с DAFGXDCCGX с DNAVXDCCGX с AMFIXDCCGX с DCDGXDCCGX с ARINXDCCGX с DCHYXDCCGX с GUGAX
Часто сравнивают с DCSVX:
DCSVX с VTIDCSVX с DCHYXDCSVX с DCDGXDCSVX с DAMDXDCSVX с DNAVXDCSVX с DAFGXDCSVX с DCEMX

Доходность на риск

DCCGX vs. DCSVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCCGX
Ранг доходности на риск DCCGX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCCGX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCCGX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCCGX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCCGX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCCGX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
DCSVX
Ранг доходности на риск DCSVX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCSVX: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCSVX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCSVX: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCSVX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCSVX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCCGX c DCSVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Corporate/Government Bond Fund (DCCGX) и Dunham Small Cap Value Fund (DCSVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCCGXDCSVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
2.26

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
3.19

-1.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.39

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

3.62

-1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.94

13.38

-8.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCCGX vs. DCSVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCCGX на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа DCSVX равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCCGX и DCSVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCCGXDCSVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

2.26

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.17

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.31

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.22

+0.24

Просадки

Сравнение просадок DCCGX и DCSVX

Максимальная просадка DCCGX за все время составила -17.54%, что меньше максимальной просадки DCSVX в -62.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCCGX и DCSVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DCCGXDCSVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.54%

-62.83%

+45.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.61%

-10.55%

+7.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.93%

-37.13%

+31.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.35%

-37.13%

+19.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.54%

-46.71%

+29.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.35%

-0.87%

-2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-11.86%

+8.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

2.85%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности DCCGX и DCSVX

Текущая волатильность для Dunham Corporate/Government Bond Fund (DCCGX) составляет 1.28%, в то время как у Dunham Small Cap Value Fund (DCSVX) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что DCCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DCSVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DCCGXDCSVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

4.41%

-3.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.50%

11.64%

-9.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.42%

16.94%

-13.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.89%

21.53%

-16.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.13%

23.37%

-19.24%

Сравнение комиссий DCCGX и DCSVX

DCCGX берет комиссию в 2.00%, что меньше комиссии DCSVX в 2.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCCGX и DCSVX

Дивидендная доходность DCCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, что меньше доходности DCSVX в 6.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCCGX
Dunham Corporate/Government Bond Fund		3.55%3.60%3.22%2.93%1.21%0.68%1.15%1.88%2.13%1.54%1.72%2.61%
DCSVX
Dunham Small Cap Value Fund		6.34%7.47%0.00%3.00%10.28%13.90%0.21%0.00%15.82%12.82%3.28%3.92%

Часто задаваемые вопросы

DCCGX and DCSVX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DCSVX has higher volatility (4.41%) compared to DCCGX (1.28%). In terms of maximum drawdown, DCCGX dropped -17.54% vs DCSVX's -62.83%.

DCSVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DCCGX и DCSVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор