PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCCGX с DAFGX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DCCGX с DAFGX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

DCCGX (Dunham Corporate/Government Bond Fund) and DAFGX (Dunham Focused Large Cap Growth Fund) are both mutual funds - DCCGX is a Intermediate Core-Plus Bond fund managed by Dunham, while DAFGX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Dunham. Over the past 10 years, DCCGX returned 0.99%/yr vs 13.08%/yr for DAFGX. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. DCCGX charges 2.00%/yr vs 1.37%/yr for DAFGX.

Доходность

Сравнение доходности DCCGX и DAFGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dunham Corporate/Government Bond Fund (DCCGX) и Dunham Focused Large Cap Growth Fund (DAFGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DCCGX показывает доходность 0.20%, что значительно выше, чем у DAFGX с доходностью -2.02%. За последние 10 лет акции DCCGX уступали акциям DAFGX по среднегодовой доходности: 0.99% против 13.08% соответственно.

DCCGX

1 день
0.08%
1 месяц
0.85%
С начала года
0.20%
6 месяцев
0.23%
1 год
3.32%
3 года*
3.43%
5 лет*
-0.36%
10 лет*
0.99%

DAFGX

1 день
-2.13%
1 месяц
-0.86%
С начала года
-2.02%
6 месяцев
-3.54%
1 год
-4.79%
3 года*
7.73%
5 лет*
1.63%
10 лет*
13.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DCCGX и DAFGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCCGX
Dunham Corporate/Government Bond Fund		0.20%5.63%1.51%5.22%-13.02%-1.46%6.53%8.93%-3.26%3.13%
DAFGX
Dunham Focused Large Cap Growth Fund		-2.02%1.72%11.42%54.81%-38.96%13.01%49.42%35.17%9.80%26.10%

Correlation

The correlation between DCCGX and DAFGX is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2011 г.

0.03

Over the past year, DCCGX and DAFGX have become more correlated (0.28) than their long-term average of 0.03, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dunham Corporate/Government Bond Fund

Dunham Focused Large Cap Growth Fund

Часто сравнивают с DCCGX:
DCCGX с DCDGXDCCGX с MDVAXDCCGX с DCSVXDCCGX с DNAVXDCCGX с DCHYXDCCGX с AMFIXDCCGX с ARINX
Часто сравнивают с DAFGX:
DAFGX с DCINXDAFGX с DCLVXDAFGX с DCSVXDAFGX с DCREXDAFGX с DCDGXDAFGX с DCHYXDAFGX с DNAVX

Доходность на риск

DCCGX vs. DAFGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCCGX
Ранг доходности на риск DCCGX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCCGX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCCGX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCCGX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCCGX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCCGX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
DAFGX
Ранг доходности на риск DAFGX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAFGX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAFGX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAFGX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAFGX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAFGX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCCGX c DAFGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dunham Corporate/Government Bond Fund (DCCGX) и Dunham Focused Large Cap Growth Fund (DAFGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DCCGXDAFGXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
-0.13

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
-0.04

+1.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

0.99

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

-0.10

+1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.85

-0.22

+4.07

DCCGX vs. DAFGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCCGX на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа DAFGX равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCCGX и DAFGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DCCGX и DAFGX

Максимальная просадка DCCGX за все время составила -17.54%, что меньше максимальной просадки DAFGX в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCCGX и DAFGX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DCCGXDAFGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.54%

-47.69%

+30.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.61%

-27.70%

+25.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.93%

-34.81%

+28.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.35%

-47.69%

+30.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.54%

-47.69%

+30.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-17.43%

+14.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-9.57%

+6.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.93%

12.19%

-11.26%

Волатильность

Сравнение волатильности DCCGX и DAFGX

Текущая волатильность для Dunham Corporate/Government Bond Fund (DCCGX) составляет 0.87%, в то время как у Dunham Focused Large Cap Growth Fund (DAFGX) волатильность равна 8.62%. Это указывает на то, что DCCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAFGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DCCGXDAFGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.87%

8.62%

-7.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.52%

16.16%

-13.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.34%

20.18%

-16.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.89%

26.33%

-21.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.13%

25.46%

-21.33%

Сравнение комиссий DCCGX и DAFGX

DCCGX берет комиссию в 2.00%, что несколько больше комиссии DAFGX в 1.37%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCCGX и DAFGX

Дивидендная доходность DCCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности DAFGX в 16.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DAFGX
Dunham Focused Large Cap Growth Fund		16.85%16.51%0.00%2.40%0.00%8.61%2.31%3.33%8.90%0.95%0.00%0.58%
DCCGX
Dunham Corporate/Government Bond Fund		3.54%3.60%3.22%2.93%1.21%0.68%1.15%1.88%2.13%1.54%1.72%2.61%

Часто задаваемые вопросы

DCCGX and DAFGX have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DAFGX has higher volatility (8.62%) compared to DCCGX (0.87%). In terms of maximum drawdown, DCCGX dropped -17.54% vs DAFGX's -47.69%.

DCCGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DCCGX и DAFGX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор