PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DCARX с USMTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DCARX и USMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCARX и USMTX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio
1.18%2.64%3.16%2.63%-1.06%6.21%2.35%5.08%-0.46%1.16%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund
0.42%2.96%3.30%3.46%-0.71%-0.05%1.07%2.01%1.32%0.08%

Доходность по периодам

С начала года, DCARX показывает доходность 1.18%, что значительно выше, чем у USMTX с доходностью 0.42%.


DCARX

1 день
0.19%
1 месяц
0.51%
С начала года
1.18%
6 месяцев
1.22%
1 год
2.49%
3 года*
2.58%
5 лет*
2.70%
10 лет*

USMTX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.20%
С начала года
0.42%
6 месяцев
1.01%
1 год
2.68%
3 года*
3.05%
5 лет*
1.87%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA California Municipal Real Return Portfolio

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Сравнение комиссий DCARX и USMTX

DCARX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DCARX vs. USMTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DCARX
Ранг доходности на риск DCARX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCARX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCARX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCARX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCARX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCARX: 9191
Ранг коэф-та Мартина

USMTX
Ранг доходности на риск USMTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMTX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMTX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCARX c USMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DCARXUSMTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.10

3.97

-1.87

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.06

7.18

-4.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

3.38

-1.81

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.89

6.97

-4.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.69

35.37

-23.68

DCARX vs. USMTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCARX на текущий момент составляет 2.10, что ниже коэффициента Шарпа USMTX равного 3.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCARX и USMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DCARXUSMTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.10

3.97

-1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

2.62

-1.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

2.10

-1.17

Корреляция

Корреляция между DCARX и USMTX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DCARX и USMTX

Дивидендная доходность DCARX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности USMTX в 2.55%


TTM202520242023202220212020201920182017
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio
3.41%3.11%3.52%1.84%0.90%0.78%1.12%1.43%1.27%0.09%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund
2.55%2.62%3.05%2.58%0.89%0.25%0.76%1.49%1.31%0.78%

Просадки

Сравнение просадок DCARX и USMTX

Максимальная просадка DCARX за все время составила -12.27%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCARX и USMTX.


Загрузка...

Показатели просадок


DCARXUSMTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.27%

-1.98%

-10.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.84%

-0.40%

-0.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.79%

-1.92%

-2.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.14%

-0.20%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-0.19%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.08%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DCARX и USMTX

DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) имеет более высокую волатильность в 0.54% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что DCARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DCARXUSMTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.54%

0.25%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.74%

0.41%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28%

0.70%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.25%

0.72%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.93%

0.75%

+2.18%