Сравнение DCARX с USMTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).
DCARX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 окт. 2017 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DCARX и USMTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCARX и USMTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCARX DFA California Municipal Real Return Portfolio | 1.18% | 2.64% | 3.16% | 2.63% | -1.06% | 6.21% | 2.35% | 5.08% | -0.46% | 1.16% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 0.42% | 2.96% | 3.30% | 3.46% | -0.71% | -0.05% | 1.07% | 2.01% | 1.32% | 0.08% |
Доходность по периодам
С начала года, DCARX показывает доходность 1.18%, что значительно выше, чем у USMTX с доходностью 0.42%.
DCARX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 2.49%
- 3 года*
- 2.58%
- 5 лет*
- 2.70%
- 10 лет*
- —
USMTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.20%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 2.68%
- 3 года*
- 3.05%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCARX и USMTX
DCARX берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DCARX vs. USMTX — Ранг доходности на риск
DCARX
USMTX
Сравнение DCARX c USMTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCARX | USMTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.10 | 3.97 | -1.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.06 | 7.18 | -4.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 3.38 | -1.81 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 6.97 | -4.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.69 | 35.37 | -23.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCARX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.10 | 3.97 | -1.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.20 | 2.62 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.93 | 2.10 | -1.17 |
Корреляция
Корреляция между DCARX и USMTX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCARX и USMTX
Дивидендная доходность DCARX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что больше доходности USMTX в 2.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCARX DFA California Municipal Real Return Portfolio | 3.41% | 3.11% | 3.52% | 1.84% | 0.90% | 0.78% | 1.12% | 1.43% | 1.27% | 0.09% |
USMTX JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund | 2.55% | 2.62% | 3.05% | 2.58% | 0.89% | 0.25% | 0.76% | 1.49% | 1.31% | 0.78% |
Просадки
Сравнение просадок DCARX и USMTX
Максимальная просадка DCARX за все время составила -12.27%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCARX и USMTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCARX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.27% | -1.98% | -10.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.84% | -0.40% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.79% | -1.92% | -2.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.20% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.76% | -0.19% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.08% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCARX и USMTX
DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) имеет более высокую волатильность в 0.54% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что DCARX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCARX | USMTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.54% | 0.25% | +0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.74% | 0.41% | +0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28% | 0.70% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.25% | 0.72% | +1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.93% | 0.75% | +2.18% |