PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DCARX с ROBNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DCARX с ROBNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) и Robinson Tax Advantaged Income Fund (ROBNX).

DCARX управляется Dimensional. Фонд был запущен 31 окт. 2017 г.. ROBNX управляется Liberty Street. Фонд был запущен 29 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности DCARX и ROBNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) и Robinson Tax Advantaged Income Fund (ROBNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DCARX и ROBNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio		1.09%2.64%3.16%2.63%-1.06%6.21%2.35%5.08%-0.46%1.16%
ROBNX
Robinson Tax Advantaged Income Fund		-0.21%2.89%8.89%3.06%-8.79%9.27%0.71%15.11%-6.19%0.99%

Доходность по периодам

С начала года, DCARX показывает доходность 1.09%, что значительно выше, чем у ROBNX с доходностью -0.21%.

DCARX

1 день
0.00%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.09%
6 месяцев
1.13%
1 год
2.59%
3 года*
2.55%
5 лет*
2.68%
10 лет*
—

ROBNX

1 день
1.65%
1 месяц
-3.32%
С начала года
-0.21%
6 месяцев
1.26%
1 год
3.61%
3 года*
4.63%
5 лет*
1.83%
10 лет*
2.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA California Municipal Real Return Portfolio

Robinson Tax Advantaged Income Fund

Часто сравнивают с DCARX:
DCARX с FXAIXDCARX с COLTXDCARX с CFNLXDCARX с ALCAXDCARX с FOHFXDCARX с FKTIXDCARX с FMBIX
Часто сравнивают с ROBNX:
ROBNX с QNSTROBNX с QQQROBNX с VOOROBNX с PLTUROBNX с FSMUXROBNX с BDKNXROBNX с RBNNX

Сравнение комиссий DCARX и ROBNX

DCARX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии ROBNX в 1.33%.

ROBNX
Robinson Tax Advantaged Income Fund
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio

Доходность на риск

DCARX vs. ROBNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DCARX
Ранг доходности на риск DCARX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCARX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCARX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCARX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCARX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCARX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ROBNX
Ранг доходности на риск ROBNX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROBNX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROBNX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROBNX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROBNX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROBNX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DCARX c ROBNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) и Robinson Tax Advantaged Income Fund (ROBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DCARXROBNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.06

0.59

+1.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

0.82

+2.15

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.13

+0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.99

0.75

+2.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.16

2.60

+9.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DCARX vs. ROBNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DCARX на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа ROBNX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DCARX и ROBNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DCARXROBNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

0.59

+1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

0.27

+0.92

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.27

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.93

0.33

+0.60

Корреляция

Корреляция между DCARX и ROBNX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DCARX и ROBNX

Дивидендная доходность DCARX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.41%, что меньше доходности ROBNX в 4.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio		3.41%3.11%3.52%1.84%0.90%0.78%1.12%1.43%1.27%0.09%0.00%0.00%
ROBNX
Robinson Tax Advantaged Income Fund		4.92%3.66%4.13%2.01%3.52%7.91%3.13%3.24%4.26%5.15%5.22%4.72%

Просадки

Сравнение просадок DCARX и ROBNX

Максимальная просадка DCARX за все время составила -12.27%, что меньше максимальной просадки ROBNX в -27.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCARX и ROBNX.

Загрузка...

Показатели просадок

DCARXROBNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.27%

-27.51%

+15.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.93%

-5.61%

+4.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.79%

-17.50%

+12.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-27.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.24%

-3.32%

+3.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-4.68%

+3.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

1.62%

-1.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DCARX и ROBNX

Текущая волатильность для DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) составляет 0.51%, в то время как у Robinson Tax Advantaged Income Fund (ROBNX) волатильность равна 2.50%. Это указывает на то, что DCARX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DCARXROBNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.51%

2.50%

-1.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.71%

3.43%

-2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28%

6.80%

-5.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.25%

6.73%

-4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.93%

9.19%

-6.26%