Сравнение DBXW.DE с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C (DBXW.DE) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
DBXW.DE и JEPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBXW.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World. Фонд был запущен 19 дек. 2006 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности DBXW.DE и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DBXW.DE и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBXW.DE Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C | -1.26% | 7.77% | 25.74% | 20.10% | -13.86% | 32.72% | 16.79% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 2.01% | -4.74% | 20.00% | 6.53% | 2.49% | 30.61% | 6.27% |
Разные валюты инструментов
DBXW.DE торгуется в EUR, в то время как JEPI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DBXW.DE показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 2.01%.
DBXW.DE
- 1 день
- 2.19%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 2.09%
- 1 год
- 12.09%
- 3 года*
- 14.98%
- 5 лет*
- 10.71%
- 10 лет*
- 11.85%
JEPI
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- 2.01%
- 6 месяцев
- 4.65%
- 1 год
- 0.82%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 8.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DBXW.DE и JEPI
DBXW.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
DBXW.DE vs. JEPI — Ранг доходности на риск
DBXW.DE
JEPI
Сравнение DBXW.DE c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C (DBXW.DE) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBXW.DE | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.74 | 0.05 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.08 | 0.18 | +0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.03 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 0.09 | +1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.11 | 0.26 | +5.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBXW.DE | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 | 0.05 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.72 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.86 | -0.40 |
Корреляция
Корреляция между DBXW.DE и JEPI составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBXW.DE и JEPI
DBXW.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.46%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBXW.DE Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
Просадки
Сравнение просадок DBXW.DE и JEPI
Максимальная просадка DBXW.DE за все время составила -53.36%, что больше максимальной просадки JEPI в -19.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBXW.DE и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| DBXW.DE | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.36% | -13.71% | -39.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.21% | -10.28% | -2.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.66% | -13.71% | -7.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.00% | -4.53% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.56% | -2.07% | -7.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 2.12% | -0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBXW.DE и JEPI
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C (DBXW.DE) имеет более высокую волатильность в 4.48% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что DBXW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DBXW.DE | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.48% | 3.06% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.38% | 6.99% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.27% | 15.76% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.04% | 12.14% | +2.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.59% | 11.94% | +3.65% |