Сравнение DBXW.DE с JEPI
DBXW.DE (Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C) and JEPI (JPMorgan Equity Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - DBXW.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World, while JEPI is a Dividend fund actively managed by JPMorgan. DBXW.DE is passively managed, while JEPI is actively managed. Over the past 5 years, DBXW.DE returned 12.79%/yr vs 8.27%/yr for JEPI. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. DBXW.DE charges 0.45%/yr vs 0.35%/yr for JEPI.
Доходность
Сравнение доходности DBXW.DE и JEPI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DBXW.DE торгуется в EUR, в то время как JEPI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JEPI были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DBXW.DE показывает доходность 10.90%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 1.35%.
DBXW.DE
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 4.86%
- С начала года
- 10.90%
- 6 месяцев
- 11.35%
- 1 год
- 23.71%
- 3 года*
- 17.46%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 12.75%
JEPI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 5.92%
- 3 года*
- 5.98%
- 5 лет*
- 8.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DBXW.DE и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBXW.DE Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C | 10.90% | 7.77% | 25.74% | 20.10% | -13.86% | 32.72% | 16.79% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 1.84% | -4.74% | 20.00% | 6.53% | 2.49% | 30.61% | 6.27% |
Correlation
The correlation between DBXW.DE and JEPI is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мая 2020 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DBXW.DE vs. JEPI — Ранг доходности на риск
DBXW.DE
JEPI
Сравнение DBXW.DE c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C (DBXW.DE) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DBXW.DE | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.12 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 1.13 | +2.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.33 | 2.97 | +11.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DBXW.DE | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 0.67 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.68 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.83 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок DBXW.DE и JEPI
Максимальная просадка DBXW.DE за все время составила -53.36%, что больше максимальной просадки JEPI в -19.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBXW.DE и JEPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DBXW.DE | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.36% | -19.13% | -34.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.59% | -5.26% | -1.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.66% | -19.13% | -2.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.66% | -19.13% | -2.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.81% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -6.94% | +6.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.48% | -3.69% | -5.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 2.00% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности DBXW.DE и JEPI
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C (DBXW.DE) имеет более высокую волатильность в 2.60% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что DBXW.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DBXW.DE | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.60% | 2.04% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.73% | 6.47% | +1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.09% | 8.94% | +2.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.02% | 12.14% | +2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.54% | 11.83% | +3.71% |
Сравнение комиссий DBXW.DE и JEPI
DBXW.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DBXW.DE и JEPI
DBXW.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 8.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBXW.DE Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.23% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% |
Часто задаваемые вопросы
DBXW.DE and JEPI have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JEPI is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JEPI is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for DBXW.DE.
DBXW.DE is categorized as Global Equities, while JEPI is Dividend. They also come from different issuers: Xtrackers and JPMorgan. Their fees differ too: 0.45% for DBXW.DE and 0.35% for JEPI.
Подберите оптимальное распределение для DBXW.DE и JEPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор