PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBXW.DE с MWOL.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBXW.DE с MWOL.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C (DBXW.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE).

DBXW.DE и MWOL.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBXW.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World. Фонд был запущен 19 дек. 2006 г.. MWOL.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность Solactive GBS Developed Markets Large & Mid Cap USD Index Net TR. Фонд был запущен 22 нояб. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DBXW.DE и MWOL.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C (DBXW.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBXW.DE и MWOL.DE

2026 (YTD)20252024
DBXW.DE
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C		-1.26%7.77%0.11%
MWOL.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist		-2.62%8.59%0.32%

Доходность по периодам

С начала года, DBXW.DE показывает доходность -1.26%, что значительно выше, чем у MWOL.DE с доходностью -2.62%.

DBXW.DE

1 день
2.19%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
2.09%
1 год
12.09%
3 года*
14.98%
5 лет*
10.71%
10 лет*
11.85%

MWOL.DE

1 день
2.09%
1 месяц
-3.17%
С начала года
-2.62%
6 месяцев
0.95%
1 год
11.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C

Amundi Prime Global UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с DBXW.DE:
DBXW.DE с JEPIDBXW.DE с VXUSDBXW.DE с SPPW.DEDBXW.DE с FBT.LDBXW.DE с VTDBXW.DE с SCHDDBXW.DE с XEON.DE
Часто сравнивают с MWOL.DE:
MWOL.DE с PACW.LMWOL.DE с GERD.DEMWOL.DE с AVWC.DEMWOL.DE с IS3S.DEMWOL.DE с ELFW.DEMWOL.DE с IS3Q.DEMWOL.DE с IQSA.DE

Сравнение комиссий DBXW.DE и MWOL.DE

DBXW.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии MWOL.DE в 0.05%.

DBXW.DE
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C
MWOL.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist

Доходность на риск

DBXW.DE vs. MWOL.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBXW.DE
Ранг доходности на риск DBXW.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBXW.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBXW.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBXW.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBXW.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBXW.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
MWOL.DE
Ранг доходности на риск MWOL.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MWOL.DE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MWOL.DE: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MWOL.DE: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MWOL.DE: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MWOL.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBXW.DE c MWOL.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C (DBXW.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBXW.DEMWOL.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.69

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

1.02

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.15

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.31

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.11

5.07

+1.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBXW.DE vs. MWOL.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBXW.DE на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MWOL.DE равному 0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBXW.DE и MWOL.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBXW.DEMWOL.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.69

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.28

+0.18

Корреляция

Корреляция между DBXW.DE и MWOL.DE составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBXW.DE и MWOL.DE

Ни DBXW.DE, ни MWOL.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025
DBXW.DE
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C		0.00%0.00%
MWOL.DE
Amundi Prime Global UCITS ETF Dist		0.00%1.73%

Просадки

Сравнение просадок DBXW.DE и MWOL.DE

Максимальная просадка DBXW.DE за все время составила -53.36%, что больше максимальной просадки MWOL.DE в -21.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBXW.DE и MWOL.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

DBXW.DEMWOL.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.36%

-21.64%

-31.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-13.14%

-0.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.00%

-5.27%

+1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-4.18%

-5.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.25%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности DBXW.DE и MWOL.DE

Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C (DBXW.DE) и Amundi Prime Global UCITS ETF Dist (MWOL.DE) имеют волатильность 4.48% и 4.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBXW.DEMWOL.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

4.39%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.38%

8.44%

-0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

16.02%

+0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.04%

15.61%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

15.61%

-0.02%