PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBXW.DE с SPPW.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBXW.DE с SPPW.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C (DBXW.DE) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE).

DBXW.DE и SPPW.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBXW.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World. Фонд был запущен 19 дек. 2006 г.. SPPW.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность MSCI World. Фонд был запущен 28 февр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DBXW.DE и SPPW.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C (DBXW.DE) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBXW.DE и SPPW.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
DBXW.DE
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C		-1.26%7.77%25.74%20.10%-13.86%32.72%5.42%17.13%
SPPW.DE
SPDR MSCI World UCITS ETF		-1.31%8.03%26.09%20.25%-13.28%32.66%5.27%17.24%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: DBXW.DE показывает доходность -1.26%, а SPPW.DE немного ниже – -1.31%.

DBXW.DE

1 день
2.19%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
2.09%
1 год
12.09%
3 года*
14.98%
5 лет*
10.71%
10 лет*
11.85%

SPPW.DE

1 день
2.04%
1 месяц
-3.14%
С начала года
-1.31%
6 месяцев
2.21%
1 год
12.27%
3 года*
15.21%
5 лет*
10.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C

SPDR MSCI World UCITS ETF

Часто сравнивают с DBXW.DE:
DBXW.DE с JEPIDBXW.DE с VXUSDBXW.DE с FBT.LDBXW.DE с VTDBXW.DE с SCHDDBXW.DE с XEON.DEDBXW.DE с MWOL.DE
Часто сравнивают с SPPW.DE:
SPPW.DE с VWCE.DESPPW.DE с IWDA.ASSPPW.DE с SPYISPPW.DE с XDWD.DESPPW.DE с UETW.DESPPW.DE с ACWL.LSPPW.DE с VT

Сравнение комиссий DBXW.DE и SPPW.DE

DBXW.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии SPPW.DE в 0.12%.

DBXW.DE
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C
SPPW.DE
SPDR MSCI World UCITS ETF

Доходность на риск

DBXW.DE vs. SPPW.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBXW.DE
Ранг доходности на риск DBXW.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBXW.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBXW.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBXW.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBXW.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBXW.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SPPW.DE
Ранг доходности на риск SPPW.DE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPPW.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPPW.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPPW.DE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPPW.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPPW.DE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBXW.DE c SPPW.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C (DBXW.DE) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBXW.DESPPW.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.76

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

1.10

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.17

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.42

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.11

6.29

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBXW.DE vs. SPPW.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBXW.DE на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPPW.DE равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBXW.DE и SPPW.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBXW.DESPPW.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.76

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.77

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.76

-0.30

Корреляция

Корреляция между DBXW.DE и SPPW.DE составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBXW.DE и SPPW.DE

Ни DBXW.DE, ни SPPW.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок DBXW.DE и SPPW.DE

Максимальная просадка DBXW.DE за все время составила -53.36%, что больше максимальной просадки SPPW.DE в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBXW.DE и SPPW.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

DBXW.DESPPW.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.36%

-33.69%

-19.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-13.19%

-0.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.66%

-21.62%

-0.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.00%

-3.99%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-4.52%

-5.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

1.97%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности DBXW.DE и SPPW.DE

Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C (DBXW.DE) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE) имеют волатильность 4.48% и 4.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBXW.DESPPW.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

4.38%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.38%

8.39%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

16.07%

+0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.04%

14.09%

+0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

16.19%

-0.60%