PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DBXW.DE с VT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DBXW.DE с VT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C (DBXW.DE) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).

DBXW.DE и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DBXW.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World. Фонд был запущен 19 дек. 2006 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DBXW.DE и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C (DBXW.DE) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DBXW.DE и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DBXW.DE
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C		-1.26%7.77%25.74%20.10%-13.86%32.72%5.42%31.34%-4.85%7.73%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		0.79%7.90%24.18%18.36%-12.92%27.11%6.98%29.68%-5.53%9.20%
Разные валюты инструментов

DBXW.DE торгуется в EUR, в то время как VT торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VT были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DBXW.DE показывает доходность -1.26%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью -0.15%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DBXW.DE имеют среднегодовую доходность 11.85%, а акции VT немного отстают с 11.37%.

DBXW.DE

1 день
2.19%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-1.26%
6 месяцев
2.09%
1 год
12.09%
3 года*
14.98%
5 лет*
10.71%
10 лет*
11.85%

VT

1 день
0.00%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-0.15%
6 месяцев
2.38%
1 год
13.08%
3 года*
14.38%
5 лет*
9.62%
10 лет*
11.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с DBXW.DE:
DBXW.DE с JEPIDBXW.DE с VXUSDBXW.DE с SPPW.DEDBXW.DE с FBT.LDBXW.DE с SCHDDBXW.DE с XEON.DEDBXW.DE с MWOL.DE
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с ACWIVT с SPYVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Сравнение комиссий DBXW.DE и VT

DBXW.DE берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

DBXW.DE
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C
VT
Vanguard Total World Stock ETF

Доходность на риск

DBXW.DE vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DBXW.DE
Ранг доходности на риск DBXW.DE: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBXW.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBXW.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBXW.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBXW.DE: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBXW.DE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DBXW.DE c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C (DBXW.DE) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DBXW.DEVTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.70

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.08

1.07

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.17

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.07

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.11

4.64

+1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DBXW.DE vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DBXW.DE на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DBXW.DE и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DBXW.DEVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.70

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.64

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.67

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.52

-0.06

Корреляция

Корреляция между DBXW.DE и VT составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DBXW.DE и VT

DBXW.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VT за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBXW.DE
Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.80%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок DBXW.DE и VT

Максимальная просадка DBXW.DE за все время составила -53.36%, что больше максимальной просадки VT в -39.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DBXW.DE и VT.

Загрузка...

Показатели просадок

DBXW.DEVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.36%

-50.27%

-3.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-11.84%

-1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.66%

-26.38%

+4.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.81%

-34.24%

+0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.00%

-5.97%

+1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.56%

-7.08%

-2.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.57%

-0.57%

Волатильность

Сравнение волатильности DBXW.DE и VT

Текущая волатильность для Xtrackers MSCI World Swap UCITS ETF 1C (DBXW.DE) составляет 4.48%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что DBXW.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DBXW.DEVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.48%

5.04%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.38%

9.73%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

18.74%

-2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.04%

14.99%

+0.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.59%

17.10%

-1.51%